Сравнение SCHM с TEKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX).
SCHM и TEKX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. TEKX - это активно управляемый фонд от State Street Global Advisors. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHM и TEKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHM и TEKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 4.18% | 10.17% | 7.15% |
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 4.61% | 40.92% | 14.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHM показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у TEKX с доходностью 4.61%.
SCHM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 10.30%
TEKX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -9.79%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 82.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHM и TEKX
SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TEKX в 0.65%.
Доходность на риск
SCHM vs. TEKX — Ранг доходности на риск
SCHM
TEKX
Сравнение SCHM c TEKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHM | TEKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.95 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.57 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 4.99 | -3.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 15.06 | -8.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHM | TEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.95 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.90 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между SCHM и TEKX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHM и TEKX
Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности TEKX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.40% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 0.34% | 0.36% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHM и TEKX
Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки TEKX в -45.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и TEKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHM | TEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.43% | -45.57% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -17.92% | +3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -12.15% | +6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -11.24% | +5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 5.94% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHM и TEKX
Текущая волатильность для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) составляет 6.80%, в то время как у SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) волатильность равна 13.78%. Это указывает на то, что SCHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHM | TEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 13.78% | -6.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 28.69% | -16.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 42.84% | -21.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.51% | 44.83% | -25.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 44.83% | -24.42% |