PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHM с PWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHM с PWC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) and PWC (Invesco Dynamic Market ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - SCHM tracks the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap while PWC tracks the Dynamic Market Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHM returned 12.31%/yr vs 10.04%/yr for PWC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SCHM charges 0.04%/yr vs 0.60%/yr for PWC.

Доходность

Сравнение доходности SCHM и PWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHM показывает доходность 22.04%, что значительно выше, чем у PWC с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции SCHM превзошли акции PWC по среднегодовой доходности: 12.31% против 10.04% соответственно.

SCHM

1 день
1.96%
1 месяц
4.00%
С начала года
22.04%
6 месяцев
19.62%
1 год
34.41%
3 года*
18.54%
5 лет*
8.42%
10 лет*
12.31%

PWC

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.31%
С начала года
5.43%
6 месяцев
4.09%
1 год
9.58%
3 года*
13.23%
5 лет*
6.39%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHM и PWC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		22.04%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		5.43%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%

Correlation

The correlation between SCHM and PWC is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г.

0.87

Over the past year, the correlation between SCHM and PWC has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SCHM и PWC

Секторы
SCHM
PWC

Технологии

22.1%
26.1%

Промышленность

21.7%
10.3%

Финансовые услуги

10.9%
14.0%

Здравоохранение

10.9%
12.7%

Потребительский циклический сектор

10.8%
11.5%

Недвижимость

6.4%
5.3%

Сырьевые материалы

4.7%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
6.8%

Энергетика

3.4%
5.5%

Коммунальные услуги

2.9%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.6%
7.0%

Технологии

SCHM
22.1%
PWC
26.1%

Промышленность

SCHM
21.7%
PWC
10.3%

Финансовые услуги

SCHM
10.9%
PWC
14.0%

Здравоохранение

SCHM
10.9%
PWC
12.7%

Потребительский циклический сектор

SCHM
10.8%
PWC
11.5%

Недвижимость

SCHM
6.4%
PWC
5.3%

Сырьевые материалы

SCHM
4.7%
PWC
3.5%

Потребительский защитный сектор

SCHM
3.4%
PWC
6.8%

Энергетика

SCHM
3.4%
PWC
5.5%

Коммунальные услуги

SCHM
2.9%
PWC
2.7%

Коммуникационные услуги

SCHM
2.6%
PWC
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US Mid-Cap ETF

Invesco Dynamic Market ETF

Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD
Часто сравнивают с PWC:
PWC с FWRG.LPWC с SPYPWC с SCHGPWC с SOXXPWC с TUSAPWC с CGDVPWC с TXS

Доходность на риск

SCHM vs. PWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PWC
Ранг доходности на риск PWC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHM c PWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHMPWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
0.99

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
1.48

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.17

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

1.49

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

4.44

+10.37

SCHM vs. PWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHM на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа PWC равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHM и PWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHM и PWC

Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и PWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHMPWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.43%

-78.13%

+35.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-6.45%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-15.12%

-8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.46%

-26.58%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.43%

-39.45%

-2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.75%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-36.11%

+30.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.16%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHM и PWC

Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Invesco Dynamic Market ETF (PWC) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что SCHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHMPWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

2.52%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

7.26%

+5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

9.81%

+6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

16.02%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

18.78%

+1.71%

Сравнение комиссий SCHM и PWC

SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PWC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHM и PWC

Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности PWC в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		1.80%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.21%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Часто задаваемые вопросы

SCHM and PWC have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHM has higher volatility (5.91%) compared to PWC (2.52%). In terms of maximum drawdown, SCHM dropped -42.43% vs PWC's -78.13%.

On 10-year performance, SCHM leads with 12.31% vs 10.04% for PWC. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PWC has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHM has performed better with a 12.31% return vs 10.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for PWC.

PWC has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.21% for SCHM.

SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap, while PWC tracks Dynamic Market Intellidex Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for SCHM and 0.60% for PWC.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHM и PWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор