Сравнение SCHM с PMAQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Principal MidCap R6 (PMAQX).
SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. PMAQX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 22 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHM и PMAQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHM и PMAQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 4.18% | 10.17% | 11.98% | 16.69% | -17.07% | 19.36% | 15.26% | 27.48% | -8.77% | 19.00% |
PMAQX Principal MidCap R6 | -11.07% | 1.71% | 23.74% | 26.02% | -23.09% | 25.29% | 18.38% | 49.59% | -6.79% | 24.68% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHM показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у PMAQX с доходностью -11.07%.
SCHM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 10.30%
PMAQX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.67%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHM и PMAQX
SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PMAQX в 0.60%.
Доходность на риск
SCHM vs. PMAQX — Ранг доходности на риск
SCHM
PMAQX
Сравнение SCHM c PMAQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Principal MidCap R6 (PMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHM | PMAQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | -0.50 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | -0.60 | +2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.92 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.51 | +2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | -1.51 | +8.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHM | PMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | -0.50 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.29 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.60 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SCHM и PMAQX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHM и PMAQX
Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности PMAQX в 6.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.40% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
PMAQX Principal MidCap R6 | 6.52% | 5.80% | 6.46% | 2.58% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.14% | 12.39% | 3.39% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHM и PMAQX
Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, примерно равная максимальной просадке PMAQX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и PMAQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHM | PMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.43% | -40.56% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -19.25% | +5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.46% | -31.10% | +4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -16.85% | +11.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -6.68% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 6.51% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHM и PMAQX
Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Principal MidCap R6 (PMAQX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что SCHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHM | PMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 5.26% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 10.58% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 18.38% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.51% | 18.55% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 19.54% | +0.87% |