PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHM с PMAQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHM и PMAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Principal MidCap R6 (PMAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHM и PMAQX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
4.18%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.00%
PMAQX
Principal MidCap R6
-11.07%1.71%23.74%26.02%-23.09%25.29%18.38%49.59%-6.79%24.68%

Доходность по периодам

С начала года, SCHM показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у PMAQX с доходностью -11.07%.


SCHM

1 день
0.94%
1 месяц
-5.24%
С начала года
4.18%
6 месяцев
5.69%
1 год
20.54%
3 года*
13.06%
5 лет*
6.01%
10 лет*
10.30%

PMAQX

1 день
2.14%
1 месяц
-7.74%
С начала года
-11.07%
6 месяцев
-13.67%
1 год
-9.69%
3 года*
10.13%
5 лет*
5.31%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab US Mid-Cap ETF

Principal MidCap R6

Сравнение комиссий SCHM и PMAQX

SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PMAQX в 0.60%.


Доходность на риск

SCHM vs. PMAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 6363
Ранг коэф-та Мартина

PMAQX
Ранг доходности на риск PMAQX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAQX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAQX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAQX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAQX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAQX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHM c PMAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Principal MidCap R6 (PMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHMPMAQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

-0.50

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

-0.60

+2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.92

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

-0.51

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

-1.51

+8.01

SCHM vs. PMAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHM на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа PMAQX равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHM и PMAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHMPMAQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

-0.50

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.29

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.60

-0.06

Корреляция

Корреляция между SCHM и PMAQX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHM и PMAQX

Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности PMAQX в 6.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
1.40%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%
PMAQX
Principal MidCap R6
6.52%5.80%6.46%2.58%3.18%7.96%1.08%9.14%12.39%3.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHM и PMAQX

Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, примерно равная максимальной просадке PMAQX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и PMAQX.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHMPMAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.43%

-40.56%

-1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-19.25%

+5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.46%

-31.10%

+4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-16.85%

+11.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-6.68%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

6.51%

-3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHM и PMAQX

Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Principal MidCap R6 (PMAQX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что SCHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHMPMAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

5.26%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

10.58%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

18.38%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.51%

18.55%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

19.54%

+0.87%