Сравнение SCHM с PFSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Paradigm Select Fund (PFSLX).
SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHM и PFSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHM и PFSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 4.18% | 10.17% | 11.98% | 16.69% | -17.07% | 19.36% | 15.26% | 27.48% | -8.77% | 19.60% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHM показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции SCHM уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 10.30% против 14.28% соответственно.
SCHM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 10.30%
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHM и PFSLX
SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.
Доходность на риск
SCHM vs. PFSLX — Ранг доходности на риск
SCHM
PFSLX
Сравнение SCHM c PFSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHM | PFSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.65 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.30 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 3.36 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 12.98 | -6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHM | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.65 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.02 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.04 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.05 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между SCHM и PFSLX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHM и PFSLX
Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности PFSLX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.40% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Просадки
Сравнение просадок SCHM и PFSLX
Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и PFSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHM | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.43% | -93.50% | +51.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -13.70% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.46% | -93.50% | +67.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.43% | -93.50% | +51.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -89.23% | +83.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -13.35% | +7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.55% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHM и PFSLX
Текущая волатильность для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) составляет 6.80%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что SCHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHM | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 11.60% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 18.65% | -6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 28.15% | -7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.51% | 475.26% | -455.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 336.39% | -315.98% |