Сравнение PFSLX с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Select Fund (PFSLX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PFSLX и FSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFSLX и FSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.30% | 10.58% | 15.55% | 17.20% | -17.27% | 22.56% | 17.13% | 30.53% | -9.38% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PFSLX показывает доходность 11.83%, что значительно выше, чем у FSMDX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции PFSLX превзошли акции FSMDX по среднегодовой доходности: 14.28% против 10.81% соответственно.
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
FSMDX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 10.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFSLX и FSMDX
PFSLX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Доходность на риск
PFSLX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск
PFSLX
FSMDX
Сравнение PFSLX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Select Fund (PFSLX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSLX | FSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.84 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.30 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 1.23 | +2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 5.73 | +7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSLX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.84 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.38 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.56 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.66 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между PFSLX и FSMDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSLX и FSMDX
Дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FSMDX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.09% | 1.10% | 2.46% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.21% | 2.17% | 2.23% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок PFSLX и FSMDX
Максимальная просадка PFSLX за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSLX и FSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFSLX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -40.35% | -53.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -13.42% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.50% | -26.07% | -67.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.50% | -40.35% | -53.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.23% | -5.74% | -83.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -5.00% | -8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.89% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSLX и FSMDX
Paradigm Select Fund (PFSLX) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что PFSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFSLX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 5.58% | +6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 10.50% | +8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.15% | 19.10% | +9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 475.26% | 18.27% | +456.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 336.39% | 19.30% | +317.09% |