PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHM с JHMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHM с JHMM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) and JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - SCHM tracks the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap while JHMM tracks the John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHM returned 11.31%/yr vs 11.84%/yr for JHMM. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SCHM charges 0.04%/yr vs 0.42%/yr for JHMM.

Доходность

Сравнение доходности SCHM и JHMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHM показывает доходность 19.25%, что значительно выше, чем у JHMM с доходностью 13.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHM имеют среднегодовую доходность 11.31%, а акции JHMM немного впереди с 11.84%.

SCHM

1 день
0.17%
1 месяц
3.89%
С начала года
19.25%
6 месяцев
18.98%
1 год
32.97%
3 года*
18.42%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.31%

JHMM

1 день
0.53%
1 месяц
2.63%
С начала года
13.19%
6 месяцев
13.16%
1 год
25.74%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHM и JHMM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		19.25%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		13.19%10.73%14.61%14.53%-15.30%24.54%16.22%30.01%-9.57%19.96%

Correlation

The correlation between SCHM and JHMM is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2015 г.

0.97

The correlation between SCHM and JHMM has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHM и JHMM

Секторы
SCHM
JHMM

Технологии

22.0%
17.2%

Промышленность

21.4%
19.4%

Финансовые услуги

11.3%
15.3%

Здравоохранение

10.8%
10.2%

Потребительский циклический сектор

10.3%
11.0%

Недвижимость

6.5%
5.4%

Сырьевые материалы

4.7%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.7%

Энергетика

3.6%
5.4%

Коммунальные услуги

3.0%
5.4%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.7%

Технологии

SCHM
22.0%
JHMM
17.2%

Промышленность

SCHM
21.4%
JHMM
19.4%

Финансовые услуги

SCHM
11.3%
JHMM
15.3%

Здравоохранение

SCHM
10.8%
JHMM
10.2%

Потребительский циклический сектор

SCHM
10.3%
JHMM
11.0%

Недвижимость

SCHM
6.5%
JHMM
5.4%

Сырьевые материалы

SCHM
4.7%
JHMM
4.2%

Потребительский защитный сектор

SCHM
3.8%
JHMM
3.7%

Энергетика

SCHM
3.6%
JHMM
5.4%

Коммунальные услуги

SCHM
3.0%
JHMM
5.4%

Коммуникационные услуги

SCHM
2.6%
JHMM
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US Mid-Cap ETF

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD
Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с XMHQJHMM с OTCAXJHMM с VOEJHMM с JPMEJHMM с IJHJHMM с IMCGJHMM с VOO

Доходность на риск

SCHM vs. JHMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHM c JHMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHMJHMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.84

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.63

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.99

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.34

11.58

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHM vs. JHMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHM на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHMM равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHM и JHMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHMJHMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.84

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.47

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.63

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SCHM и JHMM

Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, примерно равная максимальной просадке JHMM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и JHMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHMJHMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.43%

-40.71%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-8.64%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-21.88%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.46%

-24.10%

-2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.43%

-40.71%

-1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-5.43%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.23%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHM и JHMM

Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что SCHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHMJHMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

3.71%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

10.47%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

14.09%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.56%

18.32%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.46%

19.60%

+0.86%

Сравнение комиссий SCHM и JHMM

SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JHMM в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHM и JHMM

Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности JHMM в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.86%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.22%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SCHM and JHMM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHM has higher volatility (4.53%) compared to JHMM (3.71%). In terms of maximum drawdown, SCHM dropped -42.43% vs JHMM's -40.71%.

On 10-year performance, JHMM leads with 11.84% vs 11.31% for SCHM. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, JHMM has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JHMM has performed better with a 11.84% return vs 11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.42% for JHMM.

SCHM has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.86% for JHMM.

SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap, while JHMM tracks John Hancock Dimensional Mid Cap Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Manulife. Their fees differ too: 0.04% for SCHM and 0.42% for JHMM.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHM и JHMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор