PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHM с IJK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHM и IJK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHM и IJK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
4.64%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF
5.26%7.28%15.68%17.41%-19.03%18.68%22.45%25.96%-10.53%19.64%

Доходность по периодам

С начала года, SCHM показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у IJK с доходностью 5.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHM имеют среднегодовую доходность 10.45%, а акции IJK немного впереди с 10.68%.


SCHM

1 день
0.45%
1 месяц
-3.15%
С начала года
4.64%
6 месяцев
5.67%
1 год
19.31%
3 года*
13.25%
5 лет*
6.10%
10 лет*
10.45%

IJK

1 день
0.13%
1 месяц
-3.51%
С начала года
5.26%
6 месяцев
6.17%
1 год
20.05%
3 года*
13.36%
5 лет*
5.94%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab US Mid-Cap ETF

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

Сравнение комиссий SCHM и IJK

SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IJK в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SCHM vs. IJK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 5656
Ранг коэф-та Мартина

IJK
Ранг доходности на риск IJK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHM c IJK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHMIJKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.90

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.41

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.62

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

6.92

-0.44

SCHM vs. IJK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHM на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJK равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHM и IJK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHMIJKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.90

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.29

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.51

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.35

+0.20

Корреляция

Корреляция между SCHM и IJK составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHM и IJK

Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности IJK в 0.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
1.39%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF
0.61%0.66%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%

Просадки

Сравнение просадок SCHM и IJK

Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки IJK в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и IJK.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHMIJKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.43%

-54.47%

+12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-9.92%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.46%

-29.24%

+2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.43%

-39.25%

-3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-5.62%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-10.86%

+5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.22%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHM и IJK

Текущая волатильность для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) составляет 6.81%, в то время как у iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что SCHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHMIJKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

7.86%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

13.37%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

22.38%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

20.63%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

21.00%

-0.60%