Сравнение SCHM с BKMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC).
SCHM и BKMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. BKMC - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHM и BKMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHM и BKMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 4.18% | 10.17% | 11.98% | 16.69% | -17.07% | 19.36% | 49.35% |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 2.04% | 8.74% | 13.78% | 17.50% | -16.03% | 23.83% | 45.93% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHM показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у BKMC с доходностью 2.04%.
SCHM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 10.30%
BKMC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHM и BKMC
И SCHM, и BKMC имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHM vs. BKMC — Ранг доходности на риск
SCHM
BKMC
Сравнение SCHM c BKMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHM | BKMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.83 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.29 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.27 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 5.37 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHM | BKMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.83 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.38 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.76 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между SCHM и BKMC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHM и BKMC
Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности BKMC в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.40% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 1.51% | 1.35% | 1.54% | 1.38% | 1.63% | 1.15% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHM и BKMC
Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что больше максимальной просадки BKMC в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и BKMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHM | BKMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.43% | -25.02% | -17.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -14.15% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.46% | -25.02% | -1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -6.34% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -6.68% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.34% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHM и BKMC
Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что SCHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHM | BKMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 6.02% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 11.74% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 20.92% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.51% | 18.73% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 19.28% | +1.13% |