PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHM с BKMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHM с BKMC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) and BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - SCHM tracks the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap while BKMC tracks the Morningstar US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHM returned 8.11%/yr vs 7.98%/yr for BKMC. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCHM и BKMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHM показывает доходность 19.25%, что значительно выше, чем у BKMC с доходностью 11.95%.

SCHM

1 день
0.17%
1 месяц
3.89%
С начала года
19.25%
6 месяцев
18.98%
1 год
32.97%
3 года*
18.42%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.31%

BKMC

1 день
0.57%
1 месяц
2.95%
С начала года
11.95%
6 месяцев
11.20%
1 год
23.76%
3 года*
16.44%
5 лет*
7.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHM и BKMC

2026 (YTD)202520242023202220212020
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		19.25%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%49.35%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		11.95%8.74%13.78%17.50%-16.03%23.83%45.93%

Correlation

The correlation between SCHM and BKMC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2020 г.

0.97

The correlation between SCHM and BKMC has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHM и BKMC

Секторы
SCHM
BKMC

Технологии

22.0%
16.2%

Промышленность

21.4%
22.9%

Финансовые услуги

11.3%
12.4%

Здравоохранение

10.8%
11.4%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.1%

Недвижимость

6.5%
7.6%

Сырьевые материалы

4.7%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.3%

Энергетика

3.6%
3.3%

Коммунальные услуги

3.0%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.5%

Технологии

SCHM
22.0%
BKMC
16.2%

Промышленность

SCHM
21.4%
BKMC
22.9%

Финансовые услуги

SCHM
11.3%
BKMC
12.4%

Здравоохранение

SCHM
10.8%
BKMC
11.4%

Потребительский циклический сектор

SCHM
10.3%
BKMC
9.1%

Недвижимость

SCHM
6.5%
BKMC
7.6%

Сырьевые материалы

SCHM
4.7%
BKMC
4.6%

Потребительский защитный сектор

SCHM
3.8%
BKMC
4.3%

Энергетика

SCHM
3.6%
BKMC
3.3%

Коммунальные услуги

SCHM
3.0%
BKMC
2.4%

Коммуникационные услуги

SCHM
2.6%
BKMC
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US Mid-Cap ETF

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD
Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с IJHBKMC с SCHD

Доходность на риск

SCHM vs. BKMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHM c BKMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHMBKMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.58

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.32

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.43

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.34

9.36

+4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHM vs. BKMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHM на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа BKMC равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHM и BKMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHMBKMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.58

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.43

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.83

-0.24

Просадки

Сравнение просадок SCHM и BKMC

Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что больше максимальной просадки BKMC в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и BKMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHMBKMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.43%

-25.02%

-17.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-9.82%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-23.68%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.46%

-25.02%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-6.54%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.55%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHM и BKMC

Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что SCHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHMBKMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.08%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

10.94%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

15.10%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.56%

18.77%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.46%

19.15%

+1.31%

Сравнение комиссий SCHM и BKMC

И SCHM, и BKMC имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHM и BKMC

Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности BKMC в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.37%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.22%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SCHM and BKMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHM has higher volatility (4.53%) compared to BKMC (4.08%). In terms of maximum drawdown, SCHM dropped -42.43% vs BKMC's -25.02%.

On 5-year performance, SCHM leads with 8.11% vs 7.98% for BKMC. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, BKMC has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHM has performed better with a 8.11% return vs 7.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM and BKMC have the same expense ratio: 0.04% per year.

BKMC has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.22% for SCHM.

SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap, while BKMC tracks Morningstar US Mid Cap Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and BNY Mellon.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHM и BKMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор