Сравнение SCHM с AMID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Argent Mid Cap ETF (AMID).
SCHM и AMID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. AMID - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHM и AMID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHM и AMID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 4.18% | 10.17% | 11.98% | 16.69% | -7.47% |
AMID Argent Mid Cap ETF | -3.31% | -1.39% | 13.06% | 31.26% | -6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHM показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у AMID с доходностью -3.31%.
SCHM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 10.30%
AMID
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHM и AMID
SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AMID в 0.52%.
Доходность на риск
SCHM vs. AMID — Ранг доходности на риск
SCHM
AMID
Сравнение SCHM c AMID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHM | AMID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.13 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.33 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.04 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.27 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 0.88 | +5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHM | AMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.13 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.43 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SCHM и AMID составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHM и AMID
Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности AMID в 0.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.40% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
AMID Argent Mid Cap ETF | 0.37% | 0.36% | 0.33% | 0.43% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHM и AMID
Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что больше максимальной просадки AMID в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и AMID.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHM | AMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.43% | -23.32% | -19.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -12.31% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -13.18% | +7.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -6.16% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.76% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHM и AMID
Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Argent Mid Cap ETF (AMID) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что SCHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHM | AMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 6.27% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 11.85% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 19.91% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.51% | 19.18% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 19.18% | +1.23% |