PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHK с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHK с SH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SCHK (Schwab 1000 Index ETF) and SH (ProShares Short S&P500) are both exchange-traded funds - SCHK is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Schwab 1000 Index, while SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-100% daily). Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHK returned 12.22%/yr vs -8.31%/yr for SH. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SCHK charges 0.03%/yr vs 0.89%/yr for SH.

Доходность

Сравнение доходности SCHK и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHK показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -5.44%.

SCHK

1 день
0.06%
1 месяц
-1.68%
С начала года
8.52%
6 месяцев
7.14%
1 год
22.28%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.22%
10 лет*
—

SH

1 день
0.00%
1 месяц
2.42%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-4.16%
1 год
-13.46%
3 года*
-12.01%
5 лет*
-8.31%
10 лет*
-13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHK и SH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		8.52%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%20.75%31.31%-5.09%5.24%
SH
ProShares Short S&P500		-5.44%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-4.86%

Correlation

The correlation between SCHK and SH is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2017 г.

-0.99

The correlation between SCHK and SH has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHK и SH

Секторы
SCHK
SH

Технологии

38.0%

-

Финансовые услуги

11.2%
83.0%

Коммуникационные услуги

10.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Промышленность

8.9%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Технологии

SCHK
38.0%
SH

-

Финансовые услуги

SCHK
11.2%
SH
83.0%

Коммуникационные услуги

SCHK
10.1%
SH

-

Потребительский циклический сектор

SCHK
9.8%
SH

-

Промышленность

SCHK
8.9%
SH

-

Здравоохранение

SCHK
8.4%
SH

-

Потребительский защитный сектор

SCHK
4.3%
SH

-

Энергетика

SCHK
3.2%
SH

-

Коммунальные услуги

SCHK
2.1%
SH

-

Недвижимость

SCHK
2.0%
SH

-

Сырьевые материалы

SCHK
1.9%
SH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 1000 Index ETF

ProShares Short S&P500

Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VONGSCHK с VTISCHK с SCHD
Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL

Доходность на риск

SCHK vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHK c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHKSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
-1.09

+2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
-1.55

+3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.83

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

-0.84

+3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

-1.63

+12.65

SCHK vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHK на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа SH равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHK и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHK и SH

Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и SH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHKSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-94.66%

+59.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-16.06%

+7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-38.82%

+19.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-44.53%

+19.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-94.47%

+91.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-67.79%

+62.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

8.76%

-6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHK и SH

Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и ProShares Short S&P500 (SH) имеют волатильность 4.87% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHKSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.73%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

9.79%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

12.39%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

16.95%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

18.02%

+1.09%

Сравнение комиссий SCHK и SH

SCHK берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SH в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHK и SH

Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SH в 4.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.05%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%
SH
ProShares Short S&P500		4.13%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы

SCHK and SH have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHK has higher volatility (4.87%) compared to SH (4.73%). In terms of maximum drawdown, SCHK dropped -34.80% vs SH's -94.66%.

On 5-year performance, SCHK leads with 12.22% vs -8.31% for SH. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHK has performed better with a 12.22% return vs -8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.89% for SH.

SH has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 1.05% for SCHK.

SCHK is categorized as Large Cap Blend Equities, while SH is Inverse Equities. SCHK tracks Schwab 1000 Index, while SH tracks S&P 500 Index (-100% daily). They also come from different issuers: Charles Schwab and ProShares. Their fees differ too: 0.03% for SCHK and 0.89% for SH.

SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHK и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор