PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHK с PMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHK с PMAY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SCHK (Schwab 1000 Index ETF) and PMAY (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - SCHK is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Schwab 1000 Index, while PMAY is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHK returned 12.59%/yr vs 7.16%/yr for PMAY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SCHK charges 0.03%/yr vs 0.79%/yr for PMAY.

Доходность

Сравнение доходности SCHK и PMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHK показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у PMAY с доходностью 4.90%.

SCHK

1 день
-0.52%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
9.01%
С начала года
10.97%
1 год
21.52%
3 года*
19.89%
5 лет*
12.59%
10 лет*
—

PMAY

1 день
-0.22%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
4.53%
С начала года
4.90%
1 год
9.66%
3 года*
11.40%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHK и PMAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		10.97%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%33.86%
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		4.90%10.26%14.08%12.05%-8.08%7.80%10.74%

Correlation

The correlation between SCHK and PMAY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г.

0.88

The correlation between SCHK and PMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHK и PMAY

Секторы
SCHK
PMAY

Технологии

38.0%
38.4%

Финансовые услуги

11.2%
11.0%

Коммуникационные услуги

10.1%
10.8%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.0%

Промышленность

8.9%
7.9%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.6%

Энергетика

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Сырьевые материалы

1.9%
1.7%

Технологии

SCHK
38.0%
PMAY
38.4%

Финансовые услуги

SCHK
11.2%
PMAY
11.0%

Коммуникационные услуги

SCHK
10.1%
PMAY
10.8%

Потребительский циклический сектор

SCHK
9.8%
PMAY
10.0%

Промышленность

SCHK
8.9%
PMAY
7.9%

Здравоохранение

SCHK
8.4%
PMAY
8.4%

Потребительский защитный сектор

SCHK
4.3%
PMAY
4.6%

Энергетика

SCHK
3.2%
PMAY
3.2%

Коммунальные услуги

SCHK
2.1%
PMAY
2.1%

Недвижимость

SCHK
2.0%
PMAY
1.8%

Сырьевые материалы

SCHK
1.9%
PMAY
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 1000 Index ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May

Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VTISCHK с VONGSCHK с SCHD
Часто сравнивают с PMAY:
PMAY с SCHVPMAY с STCEPMAY с VYMIPMAY с SCHRPMAY с EAPRPMAY с VOOVPMAY с VOO

Доходность на риск

SCHK vs. PMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PMAY
Ранг доходности на риск PMAY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAY: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHK c PMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHKPMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.29

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.40

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.51

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

5.26

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

25.42

-14.90

SCHK vs. PMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHK на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMAY равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHK и PMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHK и PMAY

Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, что больше максимальной просадки PMAY в -13.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и PMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHKPMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-13.05%

-21.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-1.85%

-7.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-9.43%

-9.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-13.05%

-12.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.22%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-2.08%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

0.38%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHK и PMAY

Schwab 1000 Index ETF (SCHK) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что SCHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHKPMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

1.70%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

3.68%

+6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

4.25%

+8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

8.69%

+8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

8.39%

+10.68%

Сравнение комиссий SCHK и PMAY

SCHK берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PMAY в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHK и PMAY

Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как PMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.03%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы

SCHK and PMAY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHK has higher volatility (3.35%) compared to PMAY (1.70%). In terms of maximum drawdown, SCHK dropped -34.80% vs PMAY's -13.05%.

On 5-year performance, SCHK leads with 12.59% vs 7.16% for PMAY. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, PMAY has been the lower-risk option at 1.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHK has performed better with a 12.59% return vs 7.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.79% for PMAY.

SCHK has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for PMAY.

SCHK is categorized as Large Cap Blend Equities, while PMAY is Defined Outcome. SCHK tracks Schwab 1000 Index, while PMAY tracks S&P 500 Price Return Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Innovator. Their fees differ too: 0.03% for SCHK and 0.79% for PMAY.

PMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHK и PMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор