PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHK с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHK с MFUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHK (Schwab 1000 Index ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - SCHK tracks the Schwab 1000 Index while MFUS tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHK returned 13.25%/yr vs 12.86%/yr for MFUS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SCHK charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности SCHK и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHK показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 16.59%.

SCHK

1 день
0.50%
1 месяц
4.73%
С начала года
11.59%
6 месяцев
11.39%
1 год
28.35%
3 года*
22.57%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—

MFUS

1 день
0.19%
1 месяц
4.47%
С начала года
16.59%
6 месяцев
16.69%
1 год
28.65%
3 года*
22.52%
5 лет*
12.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHK и MFUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		11.59%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%20.75%31.31%-5.09%5.07%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.59%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%26.17%-7.30%6.69%

Correlation

The correlation between SCHK and MFUS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2017 г.

0.89

The correlation between SCHK and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHK и MFUS

Секторы
SCHK
MFUS

Технологии

35.1%
21.8%

Финансовые услуги

12.0%
12.6%

Коммуникационные услуги

10.3%
5.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.6%

Промышленность

9.2%
12.6%

Здравоохранение

8.6%
13.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
10.3%

Энергетика

3.6%
7.0%

Коммунальные услуги

2.3%
1.7%

Недвижимость

2.2%
1.8%

Сырьевые материалы

2.0%
2.8%

Технологии

SCHK
35.1%
MFUS
21.8%

Финансовые услуги

SCHK
12.0%
MFUS
12.6%

Коммуникационные услуги

SCHK
10.3%
MFUS
5.3%

Потребительский циклический сектор

SCHK
10.1%
MFUS
10.6%

Промышленность

SCHK
9.2%
MFUS
12.6%

Здравоохранение

SCHK
8.6%
MFUS
13.5%

Потребительский защитный сектор

SCHK
4.7%
MFUS
10.3%

Энергетика

SCHK
3.6%
MFUS
7.0%

Коммунальные услуги

SCHK
2.3%
MFUS
1.7%

Недвижимость

SCHK
2.2%
MFUS
1.8%

Сырьевые материалы

SCHK
2.0%
MFUS
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 1000 Index ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VONGSCHK с VTISCHK с SCHD
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

SCHK vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHK c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHKMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.69

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.85

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.48

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

4.51

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

18.52

-3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHK vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHK на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFUS равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHK и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHKMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.69

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.86

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.79

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SCHK и MFUS

Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, примерно равная максимальной просадке MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHKMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-35.21%

+0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-6.39%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-15.39%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-18.22%

-7.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-3.99%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.55%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHK и MFUS

Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) имеют волатильность 2.94% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHKMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.97%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

8.22%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

10.71%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

15.03%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

17.35%

+1.76%

Сравнение комиссий SCHK и MFUS

SCHK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHK и MFUS

Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности MFUS в 1.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.35%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.00%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы

SCHK and MFUS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFUS has higher volatility (2.97%) compared to SCHK (2.94%). In terms of maximum drawdown, SCHK dropped -34.80% vs MFUS's -35.21%.

On 5-year performance, SCHK leads with 13.25% vs 12.86% for MFUS. On fees, SCHK is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHK has performed better with a 13.25% return vs 12.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for MFUS.

MFUS has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 1.00% for SCHK.

SCHK tracks Schwab 1000 Index, while MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. They also come from different issuers: Charles Schwab and PIMCO. Their fees differ too: 0.05% for SCHK and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHK и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор