Сравнение SCHK с IWMO.MI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI).
SCHK и IWMO.MI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHK - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г.. IWMO.MI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Momentum Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHK и IWMO.MI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHK и IWMO.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHK Schwab 1000 Index ETF | -3.51% | 17.23% | 24.48% | 26.63% | -19.51% | 26.17% | 20.75% | 31.31% | -5.09% | 5.07% |
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | -1.82% | 21.97% | 31.27% | 11.32% | -18.70% | 14.97% | 28.52% | 28.37% | -4.32% | 5.57% |
Разные валюты инструментов
SCHK торгуется в USD, в то время как IWMO.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWMO.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SCHK показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у IWMO.MI с доходностью -1.82%.
SCHK
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.51%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
IWMO.MI
- 1 день
- 4.95%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 20.99%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 13.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHK и IWMO.MI
SCHK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IWMO.MI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHK vs. IWMO.MI — Ранг доходности на риск
SCHK
IWMO.MI
Сравнение SCHK c IWMO.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHK | IWMO.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.54 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.63 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 6.78 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHK | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.54 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.71 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SCHK и IWMO.MI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHK и IWMO.MI
Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как IWMO.MI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.16% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% |
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHK и IWMO.MI
Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, что больше максимальной просадки IWMO.MI в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и IWMO.MI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHK | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.80% | -31.03% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -13.60% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -23.45% | -1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -4.78% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -5.97% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.20% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHK и IWMO.MI
Текущая волатильность для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) составляет 5.49%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что SCHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMO.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHK | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 8.21% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 13.85% | -4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 20.73% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 18.25% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 18.09% | +1.14% |