PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHK с IWMO.MI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHK и IWMO.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHK и IWMO.MI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHK
Schwab 1000 Index ETF
-3.51%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%20.75%31.31%-5.09%5.07%
IWMO.MI
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
-1.82%21.97%31.27%11.32%-18.70%14.97%28.52%28.37%-4.32%5.57%
Разные валюты инструментов

SCHK торгуется в USD, в то время как IWMO.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWMO.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SCHK показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у IWMO.MI с доходностью -1.82%.


SCHK

1 день
0.73%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.51%
6 месяцев
-1.54%
1 год
18.17%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.09%
10 лет*

IWMO.MI

1 день
4.95%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
0.17%
1 год
20.96%
3 года*
20.99%
5 лет*
9.91%
10 лет*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab 1000 Index ETF

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)

Сравнение комиссий SCHK и IWMO.MI

SCHK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IWMO.MI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SCHK vs. IWMO.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6868
Ранг коэф-та Мартина

IWMO.MI
Ранг доходности на риск IWMO.MI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMO.MI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMO.MI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMO.MI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMO.MI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMO.MI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHK c IWMO.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHKIWMO.MIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.01

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.54

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.63

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

6.78

+0.39

SCHK vs. IWMO.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHK на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMO.MI равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHK и IWMO.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHKIWMO.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.01

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.54

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.71

-0.02

Корреляция

Корреляция между SCHK и IWMO.MI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHK и IWMO.MI

Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как IWMO.MI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
SCHK
Schwab 1000 Index ETF
1.16%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%
IWMO.MI
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHK и IWMO.MI

Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, что больше максимальной просадки IWMO.MI в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и IWMO.MI.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHKIWMO.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-31.03%

-3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-13.60%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-23.45%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-4.78%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-5.97%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.20%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHK и IWMO.MI

Текущая волатильность для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) составляет 5.49%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что SCHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMO.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHKIWMO.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

8.21%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

13.85%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

20.73%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

18.25%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

18.09%

+1.14%