Сравнение IWMO.MI с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
IWMO.MI и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMO.MI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Momentum Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWMO.MI и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMO.MI и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | -0.53% | 8.04% | 39.23% | 7.91% | -13.96% | 24.82% | 17.08% | 31.14% | 0.40% | 16.05% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 8.51% | -0.37% | 47.14% | 16.78% | -10.81% | 25.42% | 18.52% | 39.87% | 11.10% | 20.33% |
Разные валюты инструментов
IWMO.MI торгуется в EUR, в то время как XMMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMMO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWMO.MI показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 8.51%. За последние 10 лет акции IWMO.MI уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 13.35% против 18.23% соответственно.
IWMO.MI
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 13.35%
XMMO
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 11.06%
- 1 год
- 20.71%
- 3 года*
- 23.16%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 18.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMO.MI и XMMO
IWMO.MI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
IWMO.MI vs. XMMO — Ранг доходности на риск
IWMO.MI
XMMO
Сравнение IWMO.MI c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMO.MI | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.87 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.57 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 6.24 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMO.MI | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.87 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.63 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.82 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.54 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между IWMO.MI и XMMO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMO.MI и XMMO
IWMO.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок IWMO.MI и XMMO
Максимальная просадка IWMO.MI за все время составила -31.03%, что меньше максимальной просадки XMMO в -48.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.MI и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMO.MI | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.03% | -55.37% | +24.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -12.81% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -27.91% | +4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.03% | -36.74% | +5.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -2.62% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -9.52% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.70% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMO.MI и XMMO
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеют волатильность 7.71% и 8.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMO.MI | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 8.06% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 14.38% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.89% | 23.92% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 20.88% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 22.43% | -4.91% |