PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWMO.MI с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWMO.MI и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMO.MI и XMMO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWMO.MI
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
-0.53%8.04%39.23%7.91%-13.96%24.82%17.08%31.14%0.40%16.05%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
8.51%-0.37%47.14%16.78%-10.81%25.42%18.52%39.87%11.10%20.33%
Разные валюты инструментов

IWMO.MI торгуется в EUR, в то время как XMMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMMO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWMO.MI показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 8.51%. За последние 10 лет акции IWMO.MI уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 13.35% против 18.23% соответственно.


IWMO.MI

1 день
4.57%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
1.34%
1 год
12.58%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.25%
10 лет*
13.35%

XMMO

1 день
1.74%
1 месяц
-1.60%
С начала года
8.51%
6 месяцев
11.06%
1 год
20.71%
3 года*
23.16%
5 лет*
13.03%
10 лет*
18.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Сравнение комиссий IWMO.MI и XMMO

IWMO.MI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.


Доходность на риск

IWMO.MI vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWMO.MI
Ранг доходности на риск IWMO.MI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMO.MI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMO.MI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMO.MI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMO.MI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMO.MI: 4141
Ранг коэф-та Мартина

XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMO.MI c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWMO.MIXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.87

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.30

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.57

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

6.24

-2.31

IWMO.MI vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMO.MI на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMO.MI и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWMO.MIXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.87

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.63

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.82

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.54

+0.15

Корреляция

Корреляция между IWMO.MI и XMMO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMO.MI и XMMO

IWMO.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWMO.MI
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок IWMO.MI и XMMO

Максимальная просадка IWMO.MI за все время составила -31.03%, что меньше максимальной просадки XMMO в -48.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.MI и XMMO.


Загрузка...

Показатели просадок


IWMO.MIXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-55.37%

+24.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-12.81%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-27.91%

+4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.03%

-36.74%

+5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-2.62%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-9.52%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.70%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMO.MI и XMMO

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеют волатильность 7.71% и 8.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWMO.MIXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

8.06%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

14.38%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

23.92%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

20.88%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

22.43%

-4.91%