Сравнение IWMO.MI с XMMO
IWMO.MI (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both Momentum funds - IWMO.MI tracks the MSCI World Momentum Index while XMMO tracks the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWMO.MI returned 15.31%/yr vs 19.41%/yr for XMMO. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWMO.MI charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.
Доходность
Сравнение доходности IWMO.MI и XMMO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWMO.MI торгуется в EUR, в то время как XMMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMMO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWMO.MI показывает доходность 22.51%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 25.66%. За последние 10 лет акции IWMO.MI уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 15.31% против 19.41% соответственно.
IWMO.MI
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 8.73%
- С начала года
- 22.51%
- 6 месяцев
- 23.74%
- 1 год
- 31.60%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 14.68%
- 10 лет*
- 15.31%
XMMO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 6.23%
- С начала года
- 25.66%
- 6 месяцев
- 24.75%
- 1 год
- 35.72%
- 3 года*
- 29.04%
- 5 лет*
- 17.88%
- 10 лет*
- 19.41%
Сравнение доходности по годам IWMO.MI и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 22.51% | 8.04% | 39.23% | 7.91% | -13.96% | 24.82% | 17.08% | 31.14% | 0.40% | 16.05% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 25.66% | -0.37% | 47.14% | 16.78% | -10.81% | 25.42% | 18.52% | 39.87% | 11.10% | 20.33% |
Correlation
The correlation between IWMO.MI and XMMO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г. | 0.50 |
The correlation between IWMO.MI and XMMO has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMO.MI vs. XMMO — Ранг доходности на риск
IWMO.MI
XMMO
Сравнение IWMO.MI c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMO.MI | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 5.51 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.36 | 16.70 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMO.MI | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.94 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.87 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.58 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок IWMO.MI и XMMO
Максимальная просадка IWMO.MI за все время составила -31.03%, что меньше максимальной просадки XMMO в -48.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.MI и XMMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMO.MI | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.03% | -48.90% | +17.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -6.52% | -2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.45% | -28.44% | +4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -28.44% | +4.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.03% | -36.28% | +5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | 0.00% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -9.80% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.14% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMO.MI и XMMO
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) составляет 5.79%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что IWMO.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMO.MI | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 7.14% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 14.75% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 18.50% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 21.03% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 22.50% | -4.90% |
Сравнение комиссий IWMO.MI и XMMO
IWMO.MI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XMMO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMO.MI и XMMO
IWMO.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.60% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
IWMO.MI and XMMO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMO.MI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMO.MI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for XMMO.
IWMO.MI tracks MSCI World Momentum Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for IWMO.MI and 0.35% for XMMO.
Подберите оптимальное распределение для IWMO.MI и XMMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор