Сравнение SCHK с IQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).
SCHK и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHK - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHK и IQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHK и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHK Schwab 1000 Index ETF | -3.51% | 17.23% | 24.48% | 26.63% | -19.51% | 26.17% | 30.32% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.20% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 78.48% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHK показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.
SCHK
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.51%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
IQM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHK и IQM
SCHK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.
Доходность на риск
SCHK vs. IQM — Ранг доходности на риск
SCHK
IQM
Сравнение SCHK c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHK | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.72 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.33 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 4.00 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 12.47 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHK | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.72 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.54 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SCHK и IQM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHK и IQM
Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.16% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHK и IQM
Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и IQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHK | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.80% | -44.91% | +10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -14.71% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -44.91% | +19.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -6.86% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -12.55% | +7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 4.72% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHK и IQM
Текущая волатильность для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) составляет 5.49%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что SCHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHK | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 12.71% | -7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 23.53% | -13.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 33.40% | -14.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 28.67% | -11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 30.73% | -11.50% |