Сравнение SCHK с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
SCHK и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHK - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHK и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHK и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHK Schwab 1000 Index ETF | -3.36% | 17.23% | 24.48% | 26.63% | -19.51% | 26.17% | 20.75% | 31.31% | -5.09% | 5.07% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -3.73% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 24.07% | 19.40% | 32.68% | -8.51% | 4.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHK показывает доходность -3.36%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью -3.73%.
SCHK
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -3.36%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.45%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHK и ILCB
SCHK берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHK vs. ILCB — Ранг доходности на риск
SCHK
ILCB
Сравнение SCHK c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHK | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.95 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.52 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 6.99 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHK | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.95 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.67 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.60 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SCHK и ILCB составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHK и ILCB
Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности ILCB в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.16% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.12% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок SCHK и ILCB
Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHK | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.80% | -51.53% | +16.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -9.09% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -25.47% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -5.61% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -6.28% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.62% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHK и ILCB
Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) имеют волатильность 5.42% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHK | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 5.28% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 9.64% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 18.41% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 17.12% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 18.13% | +1.10% |