Сравнение SCHK с GRW
SCHK (Schwab 1000 Index ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SCHK is passively managed, while GRW is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHK charges 0.05%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности SCHK и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCHK
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- 28.35%
- 3 года*
- 22.57%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHK и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 0.52% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
Correlation
The correlation between SCHK and GRW is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение распределения секторов SCHK и GRW
Секторы
SCHK
GRW
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Технологии
SCHK
GRW
Финансовые услуги
SCHK
GRW
Коммуникационные услуги
SCHK
GRW
Потребительский циклический сектор
SCHK
GRW
Промышленность
SCHK
GRW
Здравоохранение
SCHK
GRW
Потребительский защитный сектор
SCHK
GRW
-
Энергетика
SCHK
GRW
-
Коммунальные услуги
SCHK
GRW
-
Недвижимость
SCHK
GRW
-
Сырьевые материалы
SCHK
GRW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHK vs. GRW — Ранг доходности на риск
SCHK
GRW
Сравнение SCHK c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHK | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHK | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 13.58 | -12.80 |
Просадки
Сравнение просадок SCHK и GRW
Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHK | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.80% | -0.45% | -34.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.27% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -0.17% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHK и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHK | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 8.89% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 8.89% | +8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 8.89% | +10.22% |
Сравнение комиссий SCHK и GRW
SCHK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHK и GRW
Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.00% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
SCHK and GRW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHK is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
SCHK has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: Charles Schwab and TCW. Their fees differ too: 0.05% for SCHK and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для SCHK и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор