Сравнение SCHK с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
SCHK и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHK - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHK и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHK и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCHK Schwab 1000 Index ETF | -3.51% | 21.79% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHK показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
SCHK
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.51%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHK и FMTM
SCHK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
SCHK vs. FMTM — Ранг доходности на риск
SCHK
FMTM
Сравнение SCHK c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHK | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.68 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.20 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.23 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 12.18 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHK | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.68 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.71 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между SCHK и FMTM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHK и FMTM
Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.16% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHK и FMTM
Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHK | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.80% | -12.12% | -22.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.12% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -6.27% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -1.89% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.21% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHK и FMTM
Текущая волатильность для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) составляет 5.49%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что SCHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHK | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 10.78% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 19.28% | -9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 23.38% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 23.19% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 23.19% | -3.96% |