Сравнение SCHK с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Inspire 100 ETF (BIBL).
SCHK и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHK - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHK и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHK и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHK Schwab 1000 Index ETF | -3.51% | 17.23% | 24.48% | 26.63% | -19.51% | 26.17% | 20.75% | 31.31% | -5.09% | 4.24% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 29.68% | -7.64% | 4.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHK показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.
SCHK
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.51%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHK и BIBL
SCHK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
SCHK vs. BIBL — Ранг доходности на риск
SCHK
BIBL
Сравнение SCHK c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHK | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.25 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.78 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.84 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 8.69 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHK | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.25 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.43 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.54 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между SCHK и BIBL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHK и BIBL
Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.16% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок SCHK и BIBL
Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, примерно равная максимальной просадке BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHK | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.80% | -36.12% | +1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -13.93% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -30.85% | +5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -4.96% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -7.17% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.95% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHK и BIBL
Текущая волатильность для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) составляет 5.49%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что SCHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHK | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 6.82% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 12.28% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 20.39% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 19.44% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 21.15% | -1.92% |