Сравнение SCHJ с VTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC).
SCHJ и VTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. VTC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHJ и VTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHJ и VTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.25% | 6.80% | 4.89% | 6.36% | -5.73% | -0.67% | 5.30% | 0.61% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 0.16% | 7.58% | 2.15% | 8.58% | -15.68% | -1.41% | 9.30% | 1.41% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHJ показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у VTC с доходностью 0.16%.
SCHJ
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
VTC
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHJ и VTC
SCHJ берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHJ vs. VTC — Ранг доходности на риск
SCHJ
VTC
Сравнение SCHJ c VTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHJ | VTC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.91 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.13 | 1.27 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.17 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 1.78 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.87 | 5.31 | +8.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHJ | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.91 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.10 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.31 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между SCHJ и VTC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHJ и VTC
Дивидендная доходность SCHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности VTC в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.49% | 4.42% | 4.00% | 2.98% | 1.64% | 0.94% | 2.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.92% | 4.76% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок SCHJ и VTC
Максимальная просадка SCHJ за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHJ и VTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHJ | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -22.05% | +8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -2.89% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.43% | -22.05% | +12.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -1.42% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -5.94% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.97% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHJ и VTC
Текущая волатильность для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) составляет 0.89%, в то время как у Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что SCHJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHJ | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 2.23% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | 3.02% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 5.44% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 7.08% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.18% | 7.74% | -3.56% |