PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHJ с STOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHJ с STOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHJ (Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF) and STOT (State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF) are both exchange-traded funds - SCHJ is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate (1-5 Y), while STOT is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHJ returned 2.34%/yr vs 2.82%/yr for STOT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHJ charges 0.05%/yr vs 0.45%/yr for STOT.

Доходность

Сравнение доходности SCHJ и STOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHJ показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у STOT с доходностью 1.05%.

SCHJ

1 день
0.16%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.47%
3 года*
5.56%
5 лет*
2.34%
10 лет*
—

STOT

1 день
0.07%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.15%
3 года*
5.28%
5 лет*
2.82%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHJ и STOT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF		0.72%6.80%4.89%6.36%-5.73%-0.67%5.30%0.61%
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		1.05%5.56%5.26%6.39%-3.75%0.27%2.43%0.39%

Correlation

The correlation between SCHJ and STOT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г.

0.54

The correlation between SCHJ and STOT shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHJ и STOT

Секторы
SCHJ
STOT

Финансовые услуги

30.8%

-

Технологии

8.3%

-

Здравоохранение

7.9%

-

Промышленность

7.2%

-

Потребительский циклический сектор

6.8%

-

Коммунальные услуги

6.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Коммуникационные услуги

4.3%
100.0%

Недвижимость

4.1%

-

Энергетика

4.0%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Финансовые услуги

SCHJ
30.8%
STOT

-

Технологии

SCHJ
8.3%
STOT

-

Здравоохранение

SCHJ
7.9%
STOT

-

Промышленность

SCHJ
7.2%
STOT

-

Потребительский циклический сектор

SCHJ
6.8%
STOT

-

Коммунальные услуги

SCHJ
6.4%
STOT

-

Потребительский защитный сектор

SCHJ
4.6%
STOT

-

Коммуникационные услуги

SCHJ
4.3%
STOT
100.0%

Недвижимость

SCHJ
4.1%
STOT

-

Энергетика

SCHJ
4.0%
STOT

-

Сырьевые материалы

SCHJ
1.4%
STOT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

Часто сравнивают с SCHJ:
SCHJ с SCHOSCHJ с SPSBSCHJ с SCHZSCHJ с SLQDSCHJ с JPSTSCHJ с SCHQSCHJ с SHV
Часто сравнивают с STOT:
STOT с PULSSTOT с PBDCSTOT с SGOVSTOT с BILSTOT с HYDBSTOT с JPLDSTOT с BND

Доходность на риск

SCHJ vs. STOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHJ
Ранг доходности на риск SCHJ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHJ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHJ: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHJ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHJ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHJ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
STOT
Ранг доходности на риск STOT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STOT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHJ c STOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHJSTOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
3.78

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
5.87

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.78

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

5.46

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

23.85

-11.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHJ vs. STOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHJ на текущий момент составляет 2.41, что ниже коэффициента Шарпа STOT равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHJ и STOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHJSTOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

3.78

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.64

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.12

-0.47

Просадки

Сравнение просадок SCHJ и STOT

Максимальная просадка SCHJ за все время составила -13.62%, что больше максимальной просадки STOT в -6.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHJ и STOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHJSTOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.62%

-6.07%

-7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-0.76%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.47%

-0.76%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.43%

-6.07%

-3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-0.84%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.18%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHJ и STOT

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что SCHJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHJSTOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

0.33%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

0.84%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

1.11%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.94%

1.73%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.13%

2.20%

+1.93%

Сравнение комиссий SCHJ и STOT

SCHJ берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии STOT в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHJ и STOT

Дивидендная доходность SCHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности STOT в 4.41%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF		4.50%4.42%4.00%2.98%1.64%0.94%2.54%0.42%0.00%0.00%0.00%
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		4.41%4.52%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%

Часто задаваемые вопросы

SCHJ and STOT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHJ has higher volatility (0.57%) compared to STOT (0.33%). In terms of maximum drawdown, SCHJ dropped -13.62% vs STOT's -6.07%.

On 5-year performance, STOT leads with 2.82% vs 2.34% for SCHJ. On fees, SCHJ is cheaper at 0.05% per year. On volatility, STOT has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, STOT has performed better with a 2.82% return vs 2.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHJ is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for STOT.

SCHJ has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 4.41% for STOT.

SCHJ is categorized as Corporate Bonds, while STOT is Short-Term Bond. SCHJ tracks Bloomberg US Corporate (1-5 Y), while STOT tracks Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.05% for SCHJ and 0.45% for STOT.

STOT currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHJ и STOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор