Сравнение SCHJ с SPBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO).
SCHJ и SPBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHJ и SPBO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHJ и SPBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.09% | 6.80% | 4.89% | 6.36% | -5.73% | -0.67% | 5.30% | 0.61% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | -0.15% | 7.83% | 2.59% | 8.80% | -15.68% | -1.57% | 10.17% | 1.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHJ показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у SPBO с доходностью -0.15%.
SCHJ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
SPBO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHJ и SPBO
SCHJ берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHJ vs. SPBO — Ранг доходности на риск
SCHJ
SPBO
Сравнение SCHJ c SPBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHJ | SPBO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 0.93 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 1.28 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.18 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 1.79 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | 5.47 | +8.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHJ | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.93 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.11 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.47 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SCHJ и SPBO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHJ и SPBO
Дивидендная доходность SCHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности SPBO в 5.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.50% | 4.42% | 4.00% | 2.98% | 1.64% | 0.94% | 2.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.13% | 5.09% | 5.28% | 4.73% | 3.54% | 2.42% | 2.75% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.35% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок SCHJ и SPBO
Максимальная просадка SCHJ за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHJ и SPBO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHJ | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -22.23% | +8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -2.96% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.43% | -22.23% | +12.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -1.74% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -4.07% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.97% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHJ и SPBO
Текущая волатильность для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) составляет 0.87%, в то время как у SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что SCHJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHJ | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 2.23% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 3.07% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 5.44% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 7.18% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.18% | 7.49% | -3.31% |