Сравнение SCHJ с JSCP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP).
SCHJ и JSCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. JSCP - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHJ и JSCP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHJ и JSCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.09% | 6.80% | 4.89% | 6.36% | -5.73% | -0.43% |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 0.18% | 6.86% | 5.06% | 6.22% | -5.80% | 0.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHJ показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у JSCP с доходностью 0.18%.
SCHJ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
JSCP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHJ и JSCP
SCHJ берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JSCP в 0.33%.
Доходность на риск
SCHJ vs. JSCP — Ранг доходности на риск
SCHJ
JSCP
Сравнение SCHJ c JSCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHJ | JSCP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 2.30 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 3.71 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.49 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 3.09 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | 14.44 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHJ | JSCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.30 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.96 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.93 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между SCHJ и JSCP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHJ и JSCP
Дивидендная доходность SCHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности JSCP в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.50% | 4.42% | 4.00% | 2.98% | 1.64% | 0.94% | 2.54% | 0.42% |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 4.59% | 4.64% | 4.76% | 4.13% | 2.51% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHJ и JSCP
Максимальная просадка SCHJ за все время составила -13.62%, что больше максимальной просадки JSCP в -8.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHJ и JSCP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHJ | JSCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -8.90% | -4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -1.59% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.43% | -8.90% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.79% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -2.12% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.34% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHJ и JSCP
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что SCHJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHJ | JSCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 0.72% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 1.14% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 2.11% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 2.55% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.18% | 2.57% | +1.61% |