Сравнение SCHH с VXUS
SCHH (Schwab US REIT ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - SCHH is a REIT fund tracking the Dow Jones Equity All REIT Capped Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHH returned 4.51%/yr vs 10.22%/yr for VXUS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHH charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.
Доходность
Сравнение доходности SCHH и VXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHH показывает доходность 16.33%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 13.69%. За последние 10 лет акции SCHH уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 4.51% против 10.22% соответственно.
SCHH
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 16.33%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 4.51%
VXUS
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 13.69%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам SCHH и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 16.33% | 2.20% | 4.99% | 11.18% | -24.99% | 41.07% | -14.81% | 22.85% | -4.26% | 3.68% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 13.69% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Correlation
The correlation between SCHH and VXUS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г. | 0.53 |
The correlation between SCHH and VXUS shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHH vs. VXUS — Ранг доходности на риск
SCHH
VXUS
Сравнение SCHH c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHH | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.53 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 9.72 | -3.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHH и VXUS
Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHH | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -35.97% | -8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -11.27% | +2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.76% | -13.58% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.28% | -29.44% | -3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -35.97% | -8.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.47% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -8.21% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.93% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHH и VXUS
Текущая волатильность для Schwab US REIT ETF (SCHH) составляет 4.83%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что SCHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHH | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 6.71% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 14.02% | -4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 16.09% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.74% | 16.21% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 17.20% | +3.79% |
Сравнение комиссий SCHH и VXUS
SCHH берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHH и VXUS
Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что сопоставимо с доходностью VXUS в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.69% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.67% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
SCHH and VXUS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXUS has higher volatility (6.71%) compared to SCHH (4.83%). In terms of maximum drawdown, SCHH dropped -44.22% vs VXUS's -35.97%.
On 10-year performance, VXUS leads with 10.22% vs 4.51% for SCHH. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHH has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VXUS has performed better with a 10.22% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for SCHH.
SCHH has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 2.67% for VXUS.
SCHH is categorized as REIT, while VXUS is Global Equities. SCHH tracks Dow Jones Equity All REIT Capped Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for SCHH and 0.05% for VXUS.
VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHH и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор