Сравнение SCHH с SWPPX
SCHH (Schwab US REIT ETF) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both funds - SCHH is a REIT fund tracking the Dow Jones Equity All REIT Capped Index, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHH returned 4.51%/yr vs 15.41%/yr for SWPPX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHH charges 0.07%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности SCHH и SWPPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHH показывает доходность 16.33%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 8.55%. За последние 10 лет акции SCHH уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 4.51% против 15.41% соответственно.
SCHH
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 16.33%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 4.51%
SWPPX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 8.55%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.41%
Сравнение доходности по годам SCHH и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 16.33% | 2.20% | 4.99% | 11.18% | -24.99% | 41.07% | -14.81% | 22.85% | -4.26% | 3.68% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 8.55% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Correlation
The correlation between SCHH and SWPPX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between SCHH and SWPPX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHH vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
SCHH
SWPPX
Сравнение SCHH c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHH | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.74 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 12.42 | -6.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHH и SWPPX
Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и SWPPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHH | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -55.06% | +10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -8.89% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.76% | -18.74% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.28% | -24.51% | -8.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -33.80% | -10.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.81% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -9.94% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 1.96% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHH и SWPPX
Schwab US REIT ETF (SCHH) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что SCHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHH | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 4.47% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 9.73% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 12.40% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.74% | 17.01% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 18.26% | +2.73% |
Сравнение комиссий SCHH и SWPPX
SCHH берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHH и SWPPX
Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SWPPX в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.69% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.02% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
SCHH and SWPPX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHH has higher volatility (4.83%) compared to SWPPX (4.47%). In terms of maximum drawdown, SCHH dropped -44.22% vs SWPPX's -55.06%.
SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHH и SWPPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор