Сравнение SCHH с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US REIT ETF (SCHH) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
SCHH и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHH и SCHV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHH и SCHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.86% | 2.20% | 4.99% | 11.18% | -24.99% | 41.07% | -14.81% | 22.85% | -4.26% | 3.68% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 3.89% | 16.02% | 14.13% | 8.93% | -7.65% | 25.58% | 2.64% | 25.92% | -7.30% | 16.56% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHH показывает доходность 3.86%, а SCHV немного выше – 3.89%. За последние 10 лет акции SCHH уступали акциям SCHV по среднегодовой доходности: 3.29% против 10.62% соответственно.
SCHH
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 3.29%
SCHV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHH и SCHV
SCHH берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHH vs. SCHV — Ранг доходности на риск
SCHH
SCHV
Сравнение SCHH c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHH | SCHV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.15 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.64 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.25 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.48 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 6.91 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHH | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.15 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.65 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.63 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.68 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между SCHH и SCHV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHH и SCHV
Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности SCHV в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.02% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.96% | 2.02% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок SCHH и SCHV
Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и SCHV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHH | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -37.08% | -7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -11.93% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.28% | -19.78% | -13.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -37.08% | -7.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -4.58% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -3.86% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.55% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHH и SCHV
Schwab US REIT ETF (SCHH) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что SCHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHH | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 4.13% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 8.08% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 15.42% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 14.48% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 16.91% | +4.06% |