PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHH с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHH с SCHV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHH (Schwab US REIT ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SCHH is a REIT fund tracking the Dow Jones Equity All REIT Capped Index, while SCHV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHH returned 4.28%/yr vs 11.51%/yr for SCHV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHH charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности SCHH и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US REIT ETF (SCHH) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHH показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции SCHH уступали акциям SCHV по среднегодовой доходности: 4.28% против 11.51% соответственно.

SCHH

1 день
1.69%
1 месяц
0.69%
С начала года
12.96%
6 месяцев
12.23%
1 год
13.99%
3 года*
10.72%
5 лет*
3.30%
10 лет*
4.28%

SCHV

1 день
0.50%
1 месяц
5.01%
С начала года
15.97%
6 месяцев
16.54%
1 год
29.76%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.51%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHH и SCHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHH
Schwab US REIT ETF		12.96%2.20%4.99%11.18%-24.99%41.07%-14.81%22.85%-4.26%3.68%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		15.97%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%

Correlation

The correlation between SCHH and SCHV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2011 г.

0.66

The correlation between SCHH and SCHV shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHH и SCHV

Секторы
SCHH
SCHV

Недвижимость

98.7%
4.1%

Сырьевые материалы

1.2%
2.8%

Финансовые услуги

0.1%
19.6%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.9%

Потребительский защитный сектор

-

8.8%

Энергетика

-

7.2%

Здравоохранение

-

11.3%

Промышленность

-

14.0%

Технологии

-

18.2%

Коммунальные услуги

-

4.6%

Недвижимость

SCHH
98.7%
SCHV
4.1%

Сырьевые материалы

SCHH
1.2%
SCHV
2.8%

Финансовые услуги

SCHH
0.1%
SCHV
19.6%

Коммуникационные услуги

SCHH

-

SCHV
2.5%

Потребительский циклический сектор

SCHH

-

SCHV
6.9%

Потребительский защитный сектор

SCHH

-

SCHV
8.8%

Энергетика

SCHH

-

SCHV
7.2%

Здравоохранение

SCHH

-

SCHV
11.3%

Промышленность

SCHH

-

SCHV
14.0%

Технологии

SCHH

-

SCHV
18.2%

Коммунальные услуги

SCHH

-

SCHV
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US REIT ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с SCHH:
SCHH с VNQSCHH с SCHDSCHH с XLRESCHH с FSRNXSCHH с FRELSCHH с VNQISCHH с REET
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

SCHH vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHH c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHHSCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.82

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
3.99

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.50

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

4.38

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

17.71

-12.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHH vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHH на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа SCHV равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHH и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHHSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.82

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.73

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.68

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.72

-0.38

Просадки

Сравнение просадок SCHH и SCHV

Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHHSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.22%

-37.08%

-7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-6.83%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

-15.26%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-19.78%

-13.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

-37.08%

-7.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

0.00%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-3.83%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.68%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHH и SCHV

Schwab US REIT ETF (SCHH) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что SCHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHHSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

2.97%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

8.14%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

10.63%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

14.51%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

16.93%

+4.04%

Сравнение комиссий SCHH и SCHV

SCHH берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHH и SCHV

Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности SCHV в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHH
Schwab US REIT ETF		2.77%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.75%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

SCHH and SCHV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHH has higher volatility (4.17%) compared to SCHV (2.97%). In terms of maximum drawdown, SCHH dropped -44.22% vs SCHV's -37.08%.

On 10-year performance, SCHV leads with 11.51% vs 4.28% for SCHH. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHV has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHV has performed better with a 11.51% return vs 4.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for SCHH.

SCHH has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 1.75% for SCHV.

SCHH is categorized as REIT, while SCHV is Large Cap Value Equities. SCHH tracks Dow Jones Equity All REIT Capped Index, while SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Their fees differ too: 0.07% for SCHH and 0.04% for SCHV.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHH и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор