PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHH с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHH и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US REIT ETF (SCHH) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHH и SCHV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHH
Schwab US REIT ETF
3.86%2.20%4.99%11.18%-24.99%41.07%-14.81%22.85%-4.26%3.68%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
3.89%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHH показывает доходность 3.86%, а SCHV немного выше – 3.89%. За последние 10 лет акции SCHH уступали акциям SCHV по среднегодовой доходности: 3.29% против 10.62% соответственно.


SCHH

1 день
0.42%
1 месяц
-6.20%
С начала года
3.86%
6 месяцев
1.66%
1 год
3.35%
3 года*
6.79%
5 лет*
3.52%
10 лет*
3.29%

SCHV

1 день
0.39%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.64%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.37%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab US REIT ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Сравнение комиссий SCHH и SCHV

SCHH берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SCHH vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 1919
Ранг коэф-та Мартина

SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHH c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHHSCHVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.15

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

1.64

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.25

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.48

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

6.91

-5.82

SCHH vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHH на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа SCHV равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHH и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHHSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.15

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.65

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.63

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.68

-0.36

Корреляция

Корреляция между SCHH и SCHV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHH и SCHV

Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности SCHV в 1.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHH
Schwab US REIT ETF
3.02%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
1.96%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Просадки

Сравнение просадок SCHH и SCHV

Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и SCHV.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHHSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.22%

-37.08%

-7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-11.93%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-19.78%

-13.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

-37.08%

-7.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-4.58%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-3.86%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.55%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHH и SCHV

Schwab US REIT ETF (SCHH) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что SCHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHHSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.13%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

8.08%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

15.42%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

14.48%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

16.91%

+4.06%