Сравнение SCHH с RWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US REIT ETF (SCHH) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX).
SCHH и RWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. RWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHH и RWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHH и RWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.86% | 2.20% | 4.99% | 11.18% | -24.99% | 41.07% | -14.81% | 22.85% | -4.26% | 3.68% |
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | -2.64% | 26.24% | -12.15% | 6.25% | -21.84% | 9.34% | -9.03% | 19.88% | -8.25% | 15.50% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHH показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у RWX с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции SCHH превзошли акции RWX по среднегодовой доходности: 3.29% против 0.75% соответственно.
SCHH
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 3.29%
RWX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- 0.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHH и RWX
SCHH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии RWX в 0.59%.
Доходность на риск
SCHH vs. RWX — Ранг доходности на риск
SCHH
RWX
Сравнение SCHH c RWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHH | RWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.02 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.47 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.09 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 4.61 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHH | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.02 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.06 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.05 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.03 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между SCHH и RWX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHH и RWX
Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности RWX в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.02% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | 3.75% | 3.65% | 4.32% | 3.90% | 4.05% | 4.62% | 2.92% | 8.94% | 5.28% | 2.77% | 8.74% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок SCHH и RWX
Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки RWX в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и RWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHH | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -73.62% | +29.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -13.58% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.28% | -35.91% | +2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -43.37% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -14.14% | +7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -20.37% | +10.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.20% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHH и RWX
Текущая волатильность для Schwab US REIT ETF (SCHH) составляет 4.64%, в то время как у SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что SCHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHH | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 5.93% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 9.58% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 14.14% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 15.69% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 16.42% | +4.55% |