Сравнение SCHH с PSR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US REIT ETF (SCHH) и Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR).
SCHH и PSR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. PSR - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHH и PSR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHH и PSR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 5.45% | 2.20% | 4.99% | 11.18% | -24.99% | 41.07% | -14.81% | 22.85% | -4.26% | 3.68% |
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 5.11% | 2.63% | 1.79% | 8.34% | -25.52% | 41.71% | -6.04% | 28.76% | -4.58% | 11.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHH показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у PSR с доходностью 5.11%. За последние 10 лет акции SCHH уступали акциям PSR по среднегодовой доходности: 3.46% против 5.07% соответственно.
SCHH
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 3.46%
PSR
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHH и PSR
SCHH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PSR в 0.35%.
Доходность на риск
SCHH vs. PSR — Ранг доходности на риск
SCHH
PSR
Сравнение SCHH c PSR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHH | PSR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.25 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.37 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 1.43 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHH | PSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.25 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.14 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.25 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.49 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SCHH и PSR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHH и PSR
Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности PSR в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.97% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.58% | 2.56% | 3.06% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок SCHH и PSR
Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, примерно равная максимальной просадке PSR в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и PSR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHH | PSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -42.31% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -9.41% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.28% | -34.81% | +1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -42.31% | -1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -11.40% | +5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -9.36% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.10% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHH и PSR
Schwab US REIT ETF (SCHH) и Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) имеют волатильность 4.96% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHH | PSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 4.83% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 9.29% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 15.86% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 18.48% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 20.29% | +0.68% |