Сравнение PSR с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Realty Income Corporation (O).
PSR - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PSR и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSR и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 3.72% | 2.63% | 1.79% | 8.34% | -25.52% | 41.71% | -6.04% | 28.76% | -4.58% | 11.95% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PSR показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSR имеют среднегодовую доходность 4.91%, а акции O немного впереди с 5.07%.
PSR
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 4.91%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSR vs. O — Ранг доходности на риск
PSR
O
Сравнение PSR c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSR | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.86 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.24 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.19 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 3.57 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.86 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.25 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.20 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PSR и O составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSR и O
Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.61% | 2.56% | 3.06% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 3.20% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок PSR и O
Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.31% | -48.45% | +6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -11.10% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -34.48% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | -48.28% | +5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -8.00% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -9.22% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.70% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSR и O
Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 4.58% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.53% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 11.31% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 16.84% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 18.89% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 25.69% | -5.40% |