Сравнение PSR с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Realty Income Corporation (O).
PSR - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSR или O.
Основные характеристики
| PSR | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.53% | 4.93% |
| Дох-ть за 1 год | 27.25% | 21.20% |
| Дох-ть за 3 года | -1.76% | -0.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.74% | -0.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.10% | 7.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 1.54 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 0.65 |
| Коэф-т Мартина | 4.84 | 2.77 |
| Индекс Язвы | 5.21% | 6.78% |
| Дневная вол-ть | 16.96% | 18.24% |
| Макс. просадка | -42.31% | -48.45% |
| Текущая просадка | -12.42% | -13.32% |
Корреляция
Корреляция между PSR и O составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSR и O
С начала года, PSR показывает доходность 8.53%, что значительно выше, чем у O с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции PSR уступали акциям O по среднегодовой доходности: 6.10% против 7.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSR c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSR и O
Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности O в 5.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.85% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 2.03% | 1.24% | 1.56% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок PSR и O
Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSR и O
Текущая волатильность для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) составляет 5.02%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что PSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.