PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHH с IWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHH с IWS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCHH (Schwab US REIT ETF) and IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SCHH is a REIT fund tracking the Dow Jones Equity All REIT Capped Index, while IWS is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell Midcap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHH returned 4.51%/yr vs 10.51%/yr for IWS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHH charges 0.07%/yr vs 0.23%/yr for IWS.

Доходность

Сравнение доходности SCHH и IWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US REIT ETF (SCHH) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHH показывает доходность 16.33%, а IWS немного выше – 16.45%. За последние 10 лет акции SCHH уступали акциям IWS по среднегодовой доходности: 4.51% против 10.51% соответственно.

SCHH

1 день
1.00%
1 месяц
3.20%
С начала года
16.33%
6 месяцев
16.33%
1 год
15.97%
3 года*
11.02%
5 лет*
3.40%
10 лет*
4.51%

IWS

1 день
1.16%
1 месяц
4.03%
С начала года
16.45%
6 месяцев
15.28%
1 год
27.58%
3 года*
16.65%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHH и IWS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHH
Schwab US REIT ETF		16.33%2.20%4.99%11.18%-24.99%41.07%-14.81%22.85%-4.26%3.68%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		16.45%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%

Correlation

The correlation between SCHH and IWS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г.

0.69

The correlation between SCHH and IWS shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHH и IWS

Секторы
SCHH
IWS

Недвижимость

98.5%
8.2%

Сырьевые материалы

1.3%
5.4%

Финансовые услуги

0.2%
13.7%

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

7.7%

Здравоохранение

-

7.5%

Промышленность

-

16.5%

Технологии

-

18.2%

Коммунальные услуги

-

6.5%

Недвижимость

SCHH
98.5%
IWS
8.2%

Сырьевые материалы

SCHH
1.3%
IWS
5.4%

Финансовые услуги

SCHH
0.2%
IWS
13.7%

Коммуникационные услуги

SCHH

-

IWS
3.0%

Потребительский циклический сектор

SCHH

-

IWS
8.4%

Потребительский защитный сектор

SCHH

-

IWS
4.8%

Энергетика

SCHH

-

IWS
7.7%

Здравоохранение

SCHH

-

IWS
7.5%

Промышленность

SCHH

-

IWS
16.5%

Технологии

SCHH

-

IWS
18.2%

Коммунальные услуги

SCHH

-

IWS
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US REIT ETF

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с SCHH:
SCHH с VNQSCHH с SCHDSCHH с XLRESCHH с FRELSCHH с FSRNXSCHH с VNQISCHH с REET
Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IMCVIWS с IWDIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR

Доходность на риск

SCHH vs. IWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHH c IWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHHIWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.05

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.91

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

3.68

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

13.82

-7.72

SCHH vs. IWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHH на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа IWS равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHH и IWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHH и IWS

Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и IWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHHIWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.22%

-62.40%

+18.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-7.53%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

-20.57%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-21.23%

-12.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

-43.83%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-8.01%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.00%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHH и IWS

Schwab US REIT ETF (SCHH) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что SCHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHHIWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.29%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

9.97%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

13.53%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

17.36%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

19.37%

+1.62%

Сравнение комиссий SCHH и IWS

SCHH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWS в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHH и IWS

Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности IWS в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.32%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
SCHH
Schwab US REIT ETF		2.69%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%

Часто задаваемые вопросы

SCHH and IWS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHH has higher volatility (4.83%) compared to IWS (4.29%). In terms of maximum drawdown, SCHH dropped -44.22% vs IWS's -62.40%.

On 10-year performance, IWS leads with 10.51% vs 4.51% for SCHH. On fees, SCHH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IWS has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWS has performed better with a 10.51% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.23% for IWS.

SCHH has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.32% for IWS.

SCHH is categorized as REIT, while IWS is Mid Cap Value Equities. SCHH tracks Dow Jones Equity All REIT Capped Index, while IWS tracks Russell Midcap Value Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.07% for SCHH and 0.23% for IWS.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHH и IWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор