PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHH с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHH с ENFR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCHH (Schwab US REIT ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SCHH is a REIT fund tracking the Dow Jones Equity All REIT Capped Index, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHH returned 4.51%/yr vs 12.28%/yr for ENFR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SCHH charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности SCHH и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US REIT ETF (SCHH) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHH показывает доходность 16.33%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 25.97%. За последние 10 лет акции SCHH уступали акциям ENFR по среднегодовой доходности: 4.51% против 12.28% соответственно.

SCHH

1 день
1.00%
1 месяц
3.20%
С начала года
16.33%
6 месяцев
16.33%
1 год
15.97%
3 года*
11.02%
5 лет*
3.40%
10 лет*
4.51%

ENFR

1 день
0.73%
1 месяц
0.52%
С начала года
25.97%
6 месяцев
26.39%
1 год
26.50%
3 года*
28.39%
5 лет*
19.43%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHH и ENFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHH
Schwab US REIT ETF		16.33%2.20%4.99%11.18%-24.99%41.07%-14.81%22.85%-4.26%3.68%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		25.97%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%

Correlation

The correlation between SCHH and ENFR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г.

0.38

The correlation between SCHH and ENFR shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHH и ENFR

Секторы
SCHH
ENFR

Недвижимость

98.5%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

98.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.4%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Недвижимость

SCHH
98.5%
ENFR

-

Сырьевые материалы

SCHH
1.3%
ENFR

-

Финансовые услуги

SCHH
0.2%
ENFR
0.2%

Коммуникационные услуги

SCHH

-

ENFR

-

Потребительский циклический сектор

SCHH

-

ENFR

-

Потребительский защитный сектор

SCHH

-

ENFR

-

Энергетика

SCHH

-

ENFR
98.8%

Здравоохранение

SCHH

-

ENFR

-

Промышленность

SCHH

-

ENFR
3.4%

Технологии

SCHH

-

ENFR

-

Коммунальные услуги

SCHH

-

ENFR
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US REIT ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с SCHH:
SCHH с VNQSCHH с SCHDSCHH с XLRESCHH с FRELSCHH с FSRNXSCHH с VNQISCHH с REET
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

SCHH vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHH c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHHENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.82

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.52

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

3.08

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

8.18

-2.08

SCHH vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHH на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа ENFR равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHH и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHH и ENFR

Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHHENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.22%

-68.28%

+24.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-8.64%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

-15.58%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-20.29%

-12.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

-62.64%

+18.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.91%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-15.95%

+6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.25%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHH и ENFR

Текущая волатильность для Schwab US REIT ETF (SCHH) составляет 4.83%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что SCHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHHENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

5.63%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

11.48%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

14.66%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

19.30%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

24.67%

-3.68%

Сравнение комиссий SCHH и ENFR

SCHH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHH и ENFR

Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности ENFR в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		3.98%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
SCHH
Schwab US REIT ETF		2.69%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%

Часто задаваемые вопросы

SCHH and ENFR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENFR has higher volatility (5.63%) compared to SCHH (4.83%). In terms of maximum drawdown, SCHH dropped -44.22% vs ENFR's -68.28%.

On 10-year performance, ENFR leads with 12.28% vs 4.51% for SCHH. On fees, SCHH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SCHH has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ENFR has performed better with a 12.28% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for ENFR.

ENFR has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 2.69% for SCHH.

SCHH is categorized as REIT, while ENFR is Energy Equities. SCHH tracks Dow Jones Equity All REIT Capped Index, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and SS&C. Their fees differ too: 0.07% for SCHH and 0.35% for ENFR.

ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHH и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор