Сравнение SCHH с DFGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US REIT ETF (SCHH) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX).
SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. DFGEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHH и DFGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHH и DFGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.86% | 2.20% | 4.99% | 11.18% | -24.99% | 41.07% | -14.81% | 22.85% | -4.26% | 3.68% |
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 0.86% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHH показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у DFGEX с доходностью 0.86%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции SCHH – 3.29% и акции DFGEX – 3.29%.
SCHH
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 3.29%
DFGEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHH и DFGEX
SCHH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFGEX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHH vs. DFGEX — Ранг доходности на риск
SCHH
DFGEX
Сравнение SCHH c DFGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHH | DFGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.40 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 0.64 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.09 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.58 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 2.27 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHH | DFGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.40 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.15 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.19 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.30 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SCHH и DFGEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHH и DFGEX
Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности DFGEX в 4.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.02% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 4.04% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок SCHH и DFGEX
Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, примерно равная максимальной просадке DFGEX в -42.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и DFGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHH | DFGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -42.67% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -10.98% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.28% | -32.78% | -0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -42.67% | -1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -7.45% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -9.75% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.78% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHH и DFGEX
Schwab US REIT ETF (SCHH) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что SCHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHH | DFGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 4.39% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 8.15% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 14.27% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 16.23% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 17.70% | +3.27% |