PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHH с C
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHH с C

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCHH (Schwab US REIT ETF) is REIT fund tracking the Dow Jones Equity All REIT Capped Index, while C (Citigroup Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SCHH returned 4.51%/yr vs 16.22%/yr for C. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SCHH и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US REIT ETF (SCHH) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHH показывает доходность 16.33%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции SCHH уступали акциям C по среднегодовой доходности: 4.51% против 16.22% соответственно.

SCHH

1 день
1.00%
1 месяц
3.20%
С начала года
16.33%
6 месяцев
16.33%
1 год
15.97%
3 года*
11.02%
5 лет*
3.40%
10 лет*
4.51%

C

1 день
1.27%
1 месяц
12.68%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.32%
1 год
82.79%
3 года*
46.87%
5 лет*
16.80%
10 лет*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHH и C

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHH
Schwab US REIT ETF		16.33%2.20%4.99%11.18%-24.99%41.07%-14.81%22.85%-4.26%3.68%
C
Citigroup Inc.		21.02%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-28.49%27.03%

Correlation

The correlation between SCHH and C is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г.

0.39

The correlation between SCHH and C shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US REIT ETF

Citigroup Inc.

Часто сравнивают с SCHH:
SCHH с VNQSCHH с SCHDSCHH с XLRESCHH с FRELSCHH с FSRNXSCHH с VNQISCHH с REET
Часто сравнивают с C:
C с BACC с SPYC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с CMRE

Доходность на риск

SCHH vs. C — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
C
Ранг доходности на риск C: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHH c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.93

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
3.57

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.45

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

5.64

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

16.25

-10.15

SCHH vs. C - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHH на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа C равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHH и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHH и C

Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и C.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.22%

-98.00%

+53.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-14.76%

+6.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

-31.31%

+13.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-44.53%

+11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

-56.51%

+12.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-62.68%

+62.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-43.51%

+34.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

5.12%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHH и C

Текущая волатильность для Schwab US REIT ETF (SCHH) составляет 4.83%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что SCHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

8.30%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

23.09%

-13.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

28.37%

-14.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

29.20%

-10.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

33.23%

-12.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHH и C

Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности C в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.		1.72%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
SCHH
Schwab US REIT ETF		2.69%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%

Часто задаваемые вопросы

SCHH and C have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

C has higher volatility (8.30%) compared to SCHH (4.83%). In terms of maximum drawdown, SCHH dropped -44.22% vs C's -98.00%.

C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHH и C

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор