Сравнение SCHH с BBRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US REIT ETF (SCHH) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE).
SCHH и BBRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHH и BBRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHH и BBRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.86% | 2.20% | 4.99% | 11.18% | -24.99% | 41.07% | -14.81% | 22.85% | -2.95% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 4.37% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 42.99% | -7.55% | 26.06% | -2.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHH показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у BBRE с доходностью 4.37%.
SCHH
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 3.29%
BBRE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHH и BBRE
SCHH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BBRE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHH vs. BBRE — Ранг доходности на риск
SCHH
BBRE
Сравнение SCHH c BBRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHH | BBRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.32 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 0.56 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.07 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.42 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 1.73 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHH | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.32 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.27 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.28 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SCHH и BBRE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHH и BBRE
Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что сопоставимо с доходностью BBRE в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.02% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 3.01% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHH и BBRE
Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, примерно равная максимальной просадке BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и BBRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHH | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -43.61% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -13.24% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.28% | -31.15% | -2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -5.92% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -10.73% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.21% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHH и BBRE
Schwab US REIT ETF (SCHH) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) имеют волатильность 4.64% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHH | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 4.59% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 9.28% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 17.05% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 18.77% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 22.71% | -1.74% |