PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с XYLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с XYLG

Последнее обновление 9 апр. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) и XYLG (Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF) — оба биржевые фонды: SCHG — это Large Cap Growth Equities, отслеживающий Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, а XYLG — Derivative Income, отслеживающий Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index. Оба фонда управляются пассивно. За последние 5 лет SCHG показал 12.49% в год против 9.56% в год у XYLG. Корреляция 0.88 указывает на значительное пересечение по экспозиции. SCHG взимает 0.04% в год против 0.35% у XYLG.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и XYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у XYLG с доходностью 0.07%.

SCHG

1 день
2.43%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-6.84%
6 месяцев
-6.47%
1 год
36.84%
3 года*
23.75%
5 лет*
12.49%
10 лет*
17.47%

XYLG

1 день
2.08%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.07%
6 месяцев
3.96%
1 год
31.67%
3 года*
15.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и XYLG

2026 (YTD)202520242023202220212020
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-6.84%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%15.90%
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		0.07%12.93%22.31%18.16%-15.46%23.81%12.13%

Корреляция

Корреляция между SCHG и XYLG составляет 0.85 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2020 г.

0.88

Корреляция между SCHG и XYLG остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.85 до 0.89 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение комиссий SCHG и XYLG

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XYLG в 0.35%.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с XYLG:
XYLG с XYLDXYLG с QYLGXYLG с SPYXYLG с JEPIXYLG с DIVOXYLG с BCDXYLG с RYLD

Доходность на риск

SCHG vs. XYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XYLG
Ранг доходности на риск XYLG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c XYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHGXYLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.17

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

3.67

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.53

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

4.22

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

19.95

-12.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHG vs. XYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLG равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и XYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHGXYLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.17

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.89

-0.09

Просадки

Сравнение просадок SCHG и XYLG

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки XYLG в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и XYLG.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHGXYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-21.30%

-13.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-6.93%

-9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-21.30%

-13.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.72%

-1.67%

-8.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-4.21%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

1.46%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и XYLG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что SCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHGXYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

4.99%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

8.00%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

14.80%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

14.04%

+8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.52%

13.99%

+7.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и XYLG

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности XYLG в 14.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.41%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		14.33%13.94%23.65%4.90%6.43%7.40%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%