PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с TQQQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHG returned 18.53%/yr vs 43.95%/yr for TQQQ. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 44.91%. За последние 10 лет акции SCHG уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 18.53% против 43.95% соответственно.

SCHG

1 день
0.15%
1 месяц
-0.94%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.93%
1 год
20.82%
3 года*
24.03%
5 лет*
14.90%
10 лет*
18.53%

TQQQ

1 день
4.41%
1 месяц
-0.01%
С начала года
44.91%
6 месяцев
37.12%
1 год
106.99%
3 года*
62.78%
5 лет*
24.89%
10 лет*
43.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		3.75%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		44.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between SCHG and TQQQ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.96

The correlation between SCHG and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHG и TQQQ

Секторы
SCHG
TQQQ

Технологии

46.3%
53.8%

Коммуникационные услуги

16.0%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.7%
12.3%

Здравоохранение

7.7%
4.2%

Финансовые услуги

6.7%
0.2%

Промышленность

5.8%
2.8%

Потребительский защитный сектор

1.7%
7.7%

Сырьевые материалы

1.4%
1.1%

Энергетика

0.8%
0.6%

Недвижимость

0.5%
0.1%

Коммунальные услуги

0.4%
1.4%

Технологии

SCHG
46.3%
TQQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

SCHG
16.0%
TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

SCHG
12.7%
TQQQ
12.3%

Здравоохранение

SCHG
7.7%
TQQQ
4.2%

Финансовые услуги

SCHG
6.7%
TQQQ
0.2%

Промышленность

SCHG
5.8%
TQQQ
2.8%

Потребительский защитный сектор

SCHG
1.7%
TQQQ
7.7%

Сырьевые материалы

SCHG
1.4%
TQQQ
1.1%

Энергетика

SCHG
0.8%
TQQQ
0.6%

Недвижимость

SCHG
0.5%
TQQQ
0.1%

Коммунальные услуги

SCHG
0.4%
TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

SCHG vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHGTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.16

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.45

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

2.91

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

9.45

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHG vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHGTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.16

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.37

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.67

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.72

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SCHG и TQQQ

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-81.66%

+47.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-36.97%

+20.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-58.04%

+34.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-81.66%

+47.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-81.66%

+47.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-12.55%

+8.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-18.52%

+13.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

11.36%

-6.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и TQQQ

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) составляет 4.52%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 20.84%. Это указывает на то, что SCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

20.84%

-16.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

39.54%

-27.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

49.94%

-34.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

66.84%

-44.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

66.15%

-44.57%

Сравнение комиссий SCHG и TQQQ

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и TQQQ

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности TQQQ в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.41%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SCHG and TQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TQQQ has higher volatility (20.84%) compared to SCHG (4.52%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 43.95% vs 18.53% for SCHG. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 43.95% return vs 18.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.37% for SCHG.

SCHG is categorized as Large Cap Growth Equities, while TQQQ is Leveraged Equities. SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Charles Schwab and ProShares. Their fees differ too: 0.04% for SCHG and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор