PortfoliosLab logo
Сравнение SCHG с SCHB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHG и SCHB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SCHG и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
815.51%
540.32%
SCHG
SCHB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHG:

0.55

SCHB:

0.49

Коэф-т Сортино

SCHG:

0.92

SCHB:

0.81

Коэф-т Омега

SCHG:

1.13

SCHB:

1.12

Коэф-т Кальмара

SCHG:

0.58

SCHB:

0.49

Коэф-т Мартина

SCHG:

2.06

SCHB:

1.99

Индекс Язвы

SCHG:

6.62%

SCHB:

4.79%

Дневная вол-ть

SCHG:

25.04%

SCHB:

19.45%

Макс. просадка

SCHG:

-34.59%

SCHB:

-35.27%

Текущая просадка

SCHG:

-13.04%

SCHB:

-10.43%

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность -9.20%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции SCHB по среднегодовой доходности: 14.92% против 11.39% соответственно.


SCHG

С начала года

-9.20%

1 месяц

-2.17%

6 месяцев

-4.69%

1 год

14.30%

5 лет

18.55%

10 лет

14.92%

SCHB

С начала года

-6.29%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-4.53%

1 год

9.98%

5 лет

15.63%

10 лет

11.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHG и SCHB

SCHG берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%
График комиссии SCHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHB: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHG и SCHB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

SCHB
Ранг риск-скорректированной доходности SCHB, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHG c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHG, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHG: 0.55
SCHB: 0.49
Коэффициент Сортино SCHG, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHG: 0.92
SCHB: 0.81
Коэффициент Омега SCHG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHG: 1.13
SCHB: 1.12
Коэффициент Кальмара SCHG, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHG: 0.58
SCHB: 0.49
Коэффициент Мартина SCHG, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHG: 2.06
SCHB: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.49
SCHG
SCHB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и SCHB

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SCHB в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.34%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.13%1.65%1.86%2.00%1.72%

Просадки

Сравнение просадок SCHG и SCHB

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.04%
-10.43%
SCHG
SCHB

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и SCHB

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 14.01%. Это указывает на то, что SCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.60%
14.01%
SCHG
SCHB