PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с RPG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - SCHG tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index while RPG tracks the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHG returned 18.78%/yr vs 15.80%/yr for RPG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 34.97%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции RPG по среднегодовой доходности: 18.78% против 15.80% соответственно.

SCHG

1 день
-1.09%
1 месяц
-5.54%
С начала года
0.23%
6 месяцев
-1.26%
1 год
14.41%
3 года*
22.19%
5 лет*
13.03%
10 лет*
18.78%

RPG

1 день
3.38%
1 месяц
6.35%
С начала года
34.97%
6 месяцев
31.79%
1 год
41.69%
3 года*
28.92%
5 лет*
12.35%
10 лет*
15.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и RPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.23%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		34.97%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%28.34%-4.53%26.20%

Correlation

The correlation between SCHG and RPG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г.

0.90

The correlation between SCHG and RPG shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHG и RPG

Секторы
SCHG
RPG

Технологии

46.7%
46.9%

Коммуникационные услуги

15.3%
5.4%

Потребительский циклический сектор

12.4%
14.7%

Здравоохранение

8.4%
6.4%

Финансовые услуги

6.6%
5.3%

Промышленность

6.0%
14.0%

Потребительский защитный сектор

1.6%
1.1%

Сырьевые материалы

1.3%
1.2%

Энергетика

0.7%
1.6%

Недвижимость

0.5%
1.0%

Коммунальные услуги

0.4%
2.4%

Технологии

SCHG
46.7%
RPG
46.9%

Коммуникационные услуги

SCHG
15.3%
RPG
5.4%

Потребительский циклический сектор

SCHG
12.4%
RPG
14.7%

Здравоохранение

SCHG
8.4%
RPG
6.4%

Финансовые услуги

SCHG
6.6%
RPG
5.3%

Промышленность

SCHG
6.0%
RPG
14.0%

Потребительский защитный сектор

SCHG
1.6%
RPG
1.1%

Сырьевые материалы

SCHG
1.3%
RPG
1.2%

Энергетика

SCHG
0.7%
RPG
1.6%

Недвижимость

SCHG
0.5%
RPG
1.0%

Коммунальные услуги

SCHG
0.4%
RPG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с RSPRPG с VUG

Доходность на риск

SCHG vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHGRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.88

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.53

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

3.78

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.86

14.18

-11.32

SCHG vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа RPG равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHG и RPG

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-53.27%

+18.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-11.08%

-5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-24.75%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-35.59%

+1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-36.58%

+1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-1.19%

-6.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-8.82%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

2.95%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и RPG

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) составляет 5.91%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что SCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

11.27%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

19.21%

-6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

22.24%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

23.91%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

22.91%

-1.33%

Сравнение комиссий SCHG и RPG

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и RPG

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности RPG в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.40%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

SCHG and RPG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (11.27%) compared to SCHG (5.91%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs RPG's -53.27%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.78% vs 15.80% for RPG. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.78% return vs 15.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for RPG.

SCHG has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.15% for RPG.

SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for SCHG and 0.35% for RPG.

RPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор