PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с PPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с PPH

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and PPH (VanEck Pharmaceutical ETF) are both exchange-traded funds - SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while PPH is a Health & Biotech Equities fund tracking the MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHG returned 18.85%/yr vs 8.39%/yr for PPH. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.36%/yr for PPH.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и PPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и VanEck Pharmaceutical ETF (PPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у PPH с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции PPH по среднегодовой доходности: 18.85% против 8.39% соответственно.

SCHG

1 день
2.39%
1 месяц
-0.12%
С начала года
5.03%
6 месяцев
5.98%
1 год
23.20%
3 года*
23.27%
5 лет*
14.85%
10 лет*
18.85%

PPH

1 день
-1.04%
1 месяц
4.48%
С начала года
2.96%
6 месяцев
3.80%
1 год
18.69%
3 года*
12.38%
5 лет*
9.47%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и PPH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		5.03%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
PPH
VanEck Pharmaceutical ETF		2.96%22.00%8.05%6.95%2.64%17.79%5.49%19.39%-5.89%15.23%

Correlation

The correlation between SCHG and PPH is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г.

0.58

Over the past year, the correlation between SCHG and PPH has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SCHG и PPH

Секторы
SCHG
PPH

Технологии

46.7%

-

Коммуникационные услуги

15.3%

-

Потребительский циклический сектор

12.4%

-

Здравоохранение

8.4%
100.0%

Финансовые услуги

6.6%

-

Промышленность

6.0%
0.1%

Потребительский защитный сектор

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Энергетика

0.7%

-

Недвижимость

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Технологии

SCHG
46.7%
PPH

-

Коммуникационные услуги

SCHG
15.3%
PPH

-

Потребительский циклический сектор

SCHG
12.4%
PPH

-

Здравоохранение

SCHG
8.4%
PPH
100.0%

Финансовые услуги

SCHG
6.6%
PPH

-

Промышленность

SCHG
6.0%
PPH
0.1%

Потребительский защитный сектор

SCHG
1.6%
PPH

-

Сырьевые материалы

SCHG
1.3%
PPH

-

Энергетика

SCHG
0.7%
PPH

-

Недвижимость

SCHG
0.5%
PPH

-

Коммунальные услуги

SCHG
0.4%
PPH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

VanEck Pharmaceutical ETF

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с PPH:
PPH с IHEPPH с XLVPPH с XPHPPH с PJPPPH с FPHAXPPH с VHTPPH с FTXH

Доходность на риск

SCHG vs. PPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PPH
Ранг доходности на риск PPH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPH: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c PPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и VanEck Pharmaceutical ETF (PPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHGPPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.07

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.70

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

1.74

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

4.30

+0.39

SCHG vs. PPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа PPH равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и PPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHG и PPH

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки PPH в -51.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и PPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGPPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-51.45%

+16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-10.76%

-5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-18.06%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-20.26%

-14.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-29.70%

-4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-4.90%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-17.29%

+12.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

4.45%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и PPH

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) составляет 5.59%, в то время как у VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что SCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGPPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.95%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

12.18%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

17.66%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

15.14%

+7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

17.00%

+4.60%

Сравнение комиссий SCHG и PPH

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PPH в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и PPH

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности PPH в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPH
VanEck Pharmaceutical ETF		2.05%1.78%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

SCHG and PPH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPH has higher volatility (5.95%) compared to SCHG (5.59%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs PPH's -51.45%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.85% vs 8.39% for PPH. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.85% return vs 8.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.36% for PPH.

PPH has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.37% for SCHG.

SCHG is categorized as Large Cap Growth Equities, while PPH is Health & Biotech Equities. SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while PPH tracks MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and VanEck. Their fees differ too: 0.04% for SCHG and 0.36% for PPH.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и PPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор