PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с NLR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHG returned 18.50%/yr vs 12.80%/yr for NLR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -1.81%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции NLR по среднегодовой доходности: 18.50% против 12.80% соответственно.

SCHG

1 день
0.12%
1 месяц
-2.62%
С начала года
2.58%
6 месяцев
2.96%
1 год
18.71%
3 года*
22.68%
5 лет*
14.33%
10 лет*
18.50%

NLR

1 день
0.84%
1 месяц
-10.59%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-3.70%
1 год
18.72%
3 года*
29.88%
5 лет*
19.78%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.58%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-1.81%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Correlation

The correlation between SCHG and NLR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г.

0.55

The correlation between SCHG and NLR has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHG и NLR

Секторы
SCHG
NLR

Технологии

46.3%
1.5%

Коммуникационные услуги

16.0%

-

Потребительский циклический сектор

12.7%

-

Здравоохранение

7.7%

-

Финансовые услуги

6.7%

-

Промышленность

5.8%
15.1%

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Энергетика

0.8%
46.0%

Недвижимость

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.4%
37.4%

Технологии

SCHG
46.3%
NLR
1.5%

Коммуникационные услуги

SCHG
16.0%
NLR

-

Потребительский циклический сектор

SCHG
12.7%
NLR

-

Здравоохранение

SCHG
7.7%
NLR

-

Финансовые услуги

SCHG
6.7%
NLR

-

Промышленность

SCHG
5.8%
NLR
15.1%

Потребительский защитный сектор

SCHG
1.7%
NLR

-

Сырьевые материалы

SCHG
1.4%
NLR

-

Энергетика

SCHG
0.8%
NLR
46.0%

Недвижимость

SCHG
0.5%
NLR

-

Коммунальные услуги

SCHG
0.4%
NLR
37.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

SCHG vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHGNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.44

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
0.90

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.10

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

0.63

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

1.41

+2.37

SCHG vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа NLR равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHG и NLR

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-65.05%

+30.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-29.72%

+13.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-30.48%

+7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-30.48%

-4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-34.35%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-25.81%

+20.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-35.70%

+30.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

13.33%

-8.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и NLR

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) составляет 5.14%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что SCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

13.73%

-8.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

33.75%

-21.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

42.85%

-26.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

29.56%

-7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

24.22%

-2.64%

Сравнение комиссий SCHG и NLR

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и NLR

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности NLR в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.60%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

SCHG and NLR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.73%) compared to SCHG (5.14%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs NLR's -65.05%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.50% vs 12.80% for NLR. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.50% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.38% for SCHG.

SCHG is categorized as Large Cap Growth Equities, while NLR is Alternative Energy Equities. SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and VanEck. Their fees differ too: 0.04% for SCHG and 0.56% for NLR.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор