PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с JGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с JGRO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SCHG is passively managed, while JGRO is actively managed. Over the past 3 years, SCHG returned 22.68%/yr vs 20.58%/yr for JGRO. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.44%/yr for JGRO.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и JGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHG показывает доходность 2.58%, а JGRO немного выше – 2.68%.

SCHG

1 день
0.12%
1 месяц
-2.62%
С начала года
2.58%
6 месяцев
2.96%
1 год
18.71%
3 года*
22.68%
5 лет*
14.33%
10 лет*
18.50%

JGRO

1 день
0.23%
1 месяц
-2.53%
С начала года
2.68%
6 месяцев
2.65%
1 год
15.04%
3 года*
20.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и JGRO

2026 (YTD)2025202420232022
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.58%17.50%34.95%50.10%-16.36%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		2.68%14.71%32.77%37.74%-10.43%

Correlation

The correlation between SCHG and JGRO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.98

The correlation between SCHG and JGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHG и JGRO

Секторы
SCHG
JGRO

Технологии

46.3%
42.0%

Коммуникационные услуги

16.0%
13.9%

Потребительский циклический сектор

12.7%
11.7%

Здравоохранение

7.7%
11.0%

Финансовые услуги

6.7%
5.6%

Промышленность

5.8%
9.2%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.1%

Сырьевые материалы

1.4%
0.3%

Энергетика

0.8%
1.9%

Недвижимость

0.5%
0.3%

Коммунальные услуги

0.4%
0.1%

Технологии

SCHG
46.3%
JGRO
42.0%

Коммуникационные услуги

SCHG
16.0%
JGRO
13.9%

Потребительский циклический сектор

SCHG
12.7%
JGRO
11.7%

Здравоохранение

SCHG
7.7%
JGRO
11.0%

Финансовые услуги

SCHG
6.7%
JGRO
5.6%

Промышленность

SCHG
5.8%
JGRO
9.2%

Потребительский защитный сектор

SCHG
1.7%
JGRO
4.1%

Сырьевые материалы

SCHG
1.4%
JGRO
0.3%

Энергетика

SCHG
0.8%
JGRO
1.9%

Недвижимость

SCHG
0.5%
JGRO
0.3%

Коммунальные услуги

SCHG
0.4%
JGRO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

JPMorgan Active Growth ETF

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с VOOGJGRO с QQQJGRO с JAVAJGRO с FBGRX

Доходность на риск

SCHG vs. JGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c JGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHGJGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.94

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.34

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

0.92

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

2.75

+1.03

SCHG vs. JGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGRO равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и JGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHG и JGRO

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки JGRO в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и JGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGJGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-22.70%

-11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-16.44%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-22.70%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-4.23%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-4.84%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

5.49%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и JGRO

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) составляет 5.14%, в то время как у JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что SCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGJGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.68%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

12.36%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

16.07%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

19.95%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

19.95%

+1.63%

Сравнение комиссий SCHG и JGRO

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JGRO в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и JGRO

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности JGRO в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SCHG and JGRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JGRO has higher volatility (5.68%) compared to SCHG (5.14%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs JGRO's -22.70%.

On 3-year performance, SCHG leads with 22.68% vs 20.58% for JGRO. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHG has performed better with a 22.68% return vs 20.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.44% for JGRO.

SCHG has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.15% for JGRO.

They also come from different issuers: Charles Schwab and JPMorgan. Their fees differ too: 0.04% for SCHG and 0.44% for JGRO.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и JGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор