PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с IWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHG с IWY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).

SCHG и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHG и IWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		-9.30%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHG показывает доходность -9.73%, а IWY немного выше – -9.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHG имеют среднегодовую доходность 16.95%, а акции IWY немного впереди с 17.59%.

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%

IWY

1 день
0.87%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-8.67%
1 год
18.58%
3 года*
22.41%
5 лет*
13.61%
10 лет*
17.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с IVWIWY с IWL

Сравнение комиссий SCHG и IWY

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

SCHG vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHGIWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.84

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.35

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.17

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

3.89

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHG vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWY равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHGIWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.84

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.84

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.87

-0.07

Корреляция

Корреляция между SCHG и IWY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и IWY

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности IWY в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.39%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%

Просадки

Сравнение просадок SCHG и IWY

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и IWY.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHGIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-32.68%

-1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-16.63%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-32.68%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-32.68%

-1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.51%

-12.77%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-4.77%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

4.99%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и IWY

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) имеют волатильность 6.77% и 6.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHGIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

6.70%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

12.40%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

22.29%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

21.49%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

20.92%

+0.59%