PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с IWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с IWY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - SCHG tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index while IWY tracks the Russell Top 200 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHG returned 18.74%/yr vs 19.57%/yr for IWY. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.20%/yr for IWY.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у IWY с доходностью 7.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHG имеют среднегодовую доходность 18.74%, а акции IWY немного впереди с 19.57%.

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%

IWY

1 день
0.34%
1 месяц
5.74%
С начала года
7.56%
6 месяцев
6.81%
1 год
26.62%
3 года*
25.64%
5 лет*
16.52%
10 лет*
19.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и IWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		7.56%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%

Correlation

The correlation between SCHG and IWY is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.97

The correlation between SCHG and IWY has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHG и IWY

Секторы
SCHG
IWY

Технологии

46.3%
54.9%

Коммуникационные услуги

16.0%
13.9%

Потребительский циклический сектор

12.7%
11.4%

Здравоохранение

7.7%
6.6%

Финансовые услуги

6.7%
5.6%

Промышленность

5.8%
4.0%

Потребительский защитный сектор

1.7%
3.0%

Сырьевые материалы

1.4%
0.3%

Энергетика

0.8%
0.0%

Недвижимость

0.5%
0.3%

Коммунальные услуги

0.4%
1.1%

Технологии

SCHG
46.3%
IWY
54.9%

Коммуникационные услуги

SCHG
16.0%
IWY
13.9%

Потребительский циклический сектор

SCHG
12.7%
IWY
11.4%

Здравоохранение

SCHG
7.7%
IWY
6.6%

Финансовые услуги

SCHG
6.7%
IWY
5.6%

Промышленность

SCHG
5.8%
IWY
4.0%

Потребительский защитный сектор

SCHG
1.7%
IWY
3.0%

Сырьевые материалы

SCHG
1.4%
IWY
0.3%

Энергетика

SCHG
0.8%
IWY
0.0%

Недвижимость

SCHG
0.5%
IWY
0.3%

Коммунальные услуги

SCHG
0.4%
IWY
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с IVWIWY с SPMO

Доходность на риск

SCHG vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHGIWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.72

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.35

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.61

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

5.24

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHG vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWY равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHGIWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.72

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.77

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.94

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.92

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SCHG и IWY

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и IWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-32.68%

-1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-16.63%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-23.22%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-32.68%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-32.68%

-1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-1.49%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-4.75%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

5.09%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и IWY

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) имеют волатильность 3.61% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.69%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

11.65%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

15.53%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

21.47%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

20.97%

+0.58%

Сравнение комиссий SCHG и IWY

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и IWY

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности IWY в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.33%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SCHG and IWY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWY has higher volatility (3.69%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs IWY's -32.68%.

On 10-year performance, IWY leads with 19.57% vs 18.74% for SCHG. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWY has performed better with a 19.57% return vs 18.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for IWY.

SCHG has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.33% for IWY.

SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while IWY tracks Russell Top 200 Growth Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.04% for SCHG and 0.20% for IWY.

IWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и IWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор