Сравнение SCHG с IQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).
SCHG и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHG и IQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHG и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 45.02% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.20% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 78.48% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHG показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
IQM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHG и IQM
SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.
Доходность на риск
SCHG vs. IQM — Ранг доходности на риск
SCHG
IQM
Сравнение SCHG c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHG | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.72 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.33 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 4.00 | -2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 12.47 | -8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHG | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.72 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.54 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.78 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SCHG и IQM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHG и IQM
Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHG и IQM
Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и IQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHG | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -44.91% | +10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.41% | -14.71% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.59% | -44.91% | +10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.51% | -6.86% | -5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -12.55% | +7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 4.72% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHG и IQM
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) составляет 6.77%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что SCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHG | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 12.71% | -5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 23.53% | -10.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 33.40% | -10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.31% | 28.67% | -6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 30.73% | -9.22% |