PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHG с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHG и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHG и IQM


2026 (YTD)202520242023202220212020
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%45.02%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.


SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Сравнение комиссий SCHG и IQM

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.


Доходность на риск

SCHG vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина

IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHGIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.72

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.33

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

4.00

-2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

12.47

-8.76

SCHG vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHGIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.72

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.78

+0.01

Корреляция

Корреляция между SCHG и IQM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и IQM

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHG и IQM

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и IQM.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHGIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-44.91%

+10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-14.71%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-44.91%

+10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.51%

-6.86%

-5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-12.55%

+7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

4.72%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и IQM

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) составляет 6.77%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что SCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHGIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

12.71%

-5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

23.53%

-10.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

33.40%

-10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

28.67%

-6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

30.73%

-9.22%