PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с GRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с GRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SCHG is passively managed, while GRW is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.75%/yr for GRW.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и GRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%

GRW

1 день
0.18%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и GRW

2026 (YTD)
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-0.57%
GRW
TCW Durable Growth ETF		1.46%

Correlation

The correlation between SCHG and GRW is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.90

Сравнение распределения секторов SCHG и GRW

Секторы
SCHG
GRW

Технологии

46.3%
26.6%

Коммуникационные услуги

16.0%
9.1%

Потребительский циклический сектор

12.7%
8.3%

Здравоохранение

7.7%
4.1%

Финансовые услуги

6.7%
9.8%

Промышленность

5.8%
38.1%

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.4%
4.0%

Энергетика

0.8%

-

Недвижимость

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Технологии

SCHG
46.3%
GRW
26.6%

Коммуникационные услуги

SCHG
16.0%
GRW
9.1%

Потребительский циклический сектор

SCHG
12.7%
GRW
8.3%

Здравоохранение

SCHG
7.7%
GRW
4.1%

Финансовые услуги

SCHG
6.7%
GRW
9.8%

Промышленность

SCHG
5.8%
GRW
38.1%

Потребительский защитный сектор

SCHG
1.7%
GRW

-

Сырьевые материалы

SCHG
1.4%
GRW
4.0%

Энергетика

SCHG
0.8%
GRW

-

Недвижимость

SCHG
0.5%
GRW

-

Коммунальные услуги

SCHG
0.4%
GRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

TCW Durable Growth ETF

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с GRW:
GRW с SUPPGRW с ALTLGRW с ACLOGRW с AIFDGRW с IGCBGRW с MUSEGRW с BBHL

Доходность на риск

SCHG vs. GRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GRW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c GRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHGGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHG vs. GRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHGGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

13.58

-12.73

Просадки

Сравнение просадок SCHG и GRW

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и GRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-0.45%

-34.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.27%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-0.17%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и GRW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

8.89%

+6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

8.89%

+13.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

8.89%

+12.66%

Сравнение комиссий SCHG и GRW

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и GRW

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRW
TCW Durable Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SCHG and GRW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.

SCHG has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for GRW.

They also come from different issuers: Charles Schwab and TCW. Their fees differ too: 0.04% for SCHG and 0.75% for GRW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и GRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор