Сравнение SCHG с GARY
SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SCHG is passively managed, while GARY is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности SCHG и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHG показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 29.46%.
SCHG
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 6.40%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 18.48%
GARY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 21.92%
- С начала года
- 29.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHG и GARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 6.40% | -0.03% |
GARY Mango Growth ETF | 29.46% | 0.15% |
Correlation
The correlation between SCHG and GARY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHG vs. GARY — Ранг доходности на риск
SCHG
GARY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SCHG c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHG | GARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHG и GARY
Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHG | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -10.28% | -24.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -5.64% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -1.93% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHG и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHG | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 21.74% | -5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 21.74% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 21.74% | -0.18% |
Сравнение комиссий SCHG и GARY
SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHG и GARY
Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности GARY в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
SCHG and GARY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
SCHG has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: Charles Schwab and Mango. Their fees differ too: 0.04% for SCHG and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для SCHG и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор