Сравнение GARY с CHGX
GARY (Mango Growth ETF) and CHGX (Stance Sustainable Beta ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GARY is actively managed, while CHGX is passively managed. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. GARY charges 0.77%/yr vs 0.49%/yr for CHGX.
Доходность
Сравнение доходности GARY и CHGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GARY показывает доходность 31.86%, что значительно выше, чем у CHGX с доходностью 23.23%.
GARY
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 25.16%
- С начала года
- 31.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CHGX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 20.41%
- С начала года
- 23.23%
- 1 год
- 28.86%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $383.36K | $330.08K | $621.45K | |
GARY Mango Growth ETF | $236.88K | $370.23K | $307.58K |
Сравнение доходности по годам GARY и CHGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 31.86% | 0.15% |
CHGX Stance Sustainable Beta ETF | 23.23% | -0.30% |
Correlation
The correlation between GARY and CHGX is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GARY vs. CHGX — Ранг доходности на риск
GARY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHGX
Сравнение GARY c CHGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mango Growth ETF (GARY) и Stance Sustainable Beta ETF (CHGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GARY | CHGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GARY и CHGX
Максимальная просадка GARY за все время составила -12.67%, что меньше максимальной просадки CHGX в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARY и CHGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GARY | CHGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.67% | -35.49% | +22.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -0.22% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -6.35% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GARY и CHGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GARY | CHGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 14.76% | +8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 17.74% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 19.31% | +3.48% |
Сравнение комиссий GARY и CHGX
GARY берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии CHGX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARY и CHGX
Дивидендная доходность GARY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности CHGX в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHGX Stance Sustainable Beta ETF | 0.55% | 0.67% | 0.76% | 0.94% | 1.11% | 0.56% | 0.58% | 0.86% | 0.00% | 0.59% |
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GARY and CHGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHGX is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHGX is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
CHGX has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: Mango and Stance. Their fees differ too: 0.77% for GARY and 0.49% for CHGX.
Подберите оптимальное распределение для GARY и CHGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор