PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GARY с HGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GARY и HGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mango Growth ETF (GARY) и Hedgeye Quality Growth ETF (HGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARY показывает доходность 29.03%, что значительно выше, чем у HGRO с доходностью 8.12%.


GARY

1 день
-2.93%
1 месяц
2.69%
С начала года
29.03%
6 месяцев
29.01%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

HGRO

1 день
-1.57%
1 месяц
-1.51%
С начала года
8.12%
6 месяцев
7.05%
1 год
22.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GARY и HGRO


2026 (YTD)2025
GARY
Mango Growth ETF
29.03%0.15%
HGRO
Hedgeye Quality Growth ETF
8.12%0.13%

Correlation

The correlation between GARY and HGRO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г.

0.81

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Mango Growth ETF

Hedgeye Quality Growth ETF

Доходность на риск

GARY vs. HGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GARY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


HGRO
Ранг доходности на риск HGRO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGRO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGRO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGRO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGRO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGRO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARY c HGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mango Growth ETF (GARY) и Hedgeye Quality Growth ETF (HGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GARYHGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

GARY vs. HGRO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GARY и HGRO

Максимальная просадка GARY за все время составила -10.28%, что больше максимальной просадки HGRO в -7.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARY и HGRO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GARYHGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.28%

-7.61%

-2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-3.43%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-1.46%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GARY и HGRO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GARYHGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.12%

13.78%

+7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

13.70%

+7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

13.70%

+7.42%

Сравнение комиссий GARY и HGRO

GARY берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии HGRO в 0.70%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GARY и HGRO

Дивидендная доходность GARY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности HGRO в 0.07%


ПозицияTTM2025
GARY
Mango Growth ETF
0.04%0.05%
HGRO
Hedgeye Quality Growth ETF
0.07%0.08%

Часто задаваемые вопросы


GARY and HGRO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HGRO is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HGRO is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.

HGRO has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.04% for GARY.

They also come from different issuers: Mango and Hedgeye Asset Management. Their fees differ too: 0.77% for GARY and 0.70% for HGRO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARY и HGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор