PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с BIBL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - SCHG tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHG returned 13.03%/yr vs 10.80%/yr for BIBL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 27.80%.

SCHG

1 день
-1.09%
1 месяц
-5.54%
С начала года
0.23%
6 месяцев
-1.26%
1 год
14.41%
3 года*
22.19%
5 лет*
13.03%
10 лет*
18.78%

BIBL

1 день
2.32%
1 месяц
5.32%
С начала года
27.80%
6 месяцев
25.96%
1 год
43.19%
3 года*
23.08%
5 лет*
10.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.23%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%4.34%
BIBL
Inspire 100 ETF		27.80%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.42%

Correlation

The correlation between SCHG and BIBL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2017 г.

0.81

Over the past year, the correlation between SCHG and BIBL has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SCHG и BIBL

Секторы
SCHG
BIBL

Технологии

46.7%
31.9%

Коммуникационные услуги

15.3%

-

Потребительский циклический сектор

12.4%
0.3%

Здравоохранение

8.4%
4.1%

Финансовые услуги

6.6%
8.5%

Промышленность

6.0%
27.2%

Потребительский защитный сектор

1.6%
0.4%

Сырьевые материалы

1.3%
4.3%

Энергетика

0.7%
6.0%

Недвижимость

0.5%
13.7%

Коммунальные услуги

0.4%
3.3%

Технологии

SCHG
46.7%
BIBL
31.9%

Коммуникационные услуги

SCHG
15.3%
BIBL

-

Потребительский циклический сектор

SCHG
12.4%
BIBL
0.3%

Здравоохранение

SCHG
8.4%
BIBL
4.1%

Финансовые услуги

SCHG
6.6%
BIBL
8.5%

Промышленность

SCHG
6.0%
BIBL
27.2%

Потребительский защитный сектор

SCHG
1.6%
BIBL
0.4%

Сырьевые материалы

SCHG
1.3%
BIBL
4.3%

Энергетика

SCHG
0.7%
BIBL
6.0%

Недвижимость

SCHG
0.5%
BIBL
13.7%

Коммунальные услуги

SCHG
0.4%
BIBL
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

SCHG vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHGBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.62

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
3.45

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.45

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

4.85

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.86

20.62

-17.76

SCHG vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHG и BIBL

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-36.12%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-8.94%

-7.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-20.60%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-30.85%

-3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

0.00%

-7.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-7.00%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

2.10%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и BIBL

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) составляет 5.91%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что SCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

6.97%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

13.79%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

16.56%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

19.79%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

21.12%

+0.46%

Сравнение комиссий SCHG и BIBL

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и BIBL

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности BIBL в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIBL
Inspire 100 ETF		0.92%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.40%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

SCHG and BIBL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (6.97%) compared to SCHG (5.91%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, SCHG leads with 13.03% vs 10.80% for BIBL. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHG has performed better with a 13.03% return vs 10.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for BIBL.

BIBL has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.40% for SCHG.

SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Inspire. Their fees differ too: 0.04% for SCHG and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор