Сравнение SCHG с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Inspire 100 ETF (BIBL).
SCHG и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHG и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHG и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 4.14% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 29.68% | -7.64% | 4.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHG показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHG и BIBL
SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
SCHG vs. BIBL — Ранг доходности на риск
SCHG
BIBL
Сравнение SCHG c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHG | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.25 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.78 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.84 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 8.69 | -4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHG | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.25 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.43 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.54 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между SCHG и BIBL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHG и BIBL
Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHG и BIBL
Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHG | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -36.12% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.41% | -13.93% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.59% | -30.85% | -3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.51% | -4.96% | -7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -7.17% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 2.95% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHG и BIBL
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Inspire 100 ETF (BIBL) имеют волатильность 6.77% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHG | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 6.82% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 12.28% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 20.39% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.31% | 19.44% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 21.15% | +0.36% |