PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с AVDV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. SCHG is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, SCHG returned 14.85%/yr vs 14.16%/yr for AVDV. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.37%.

SCHG

1 день
2.39%
1 месяц
-0.12%
С начала года
5.03%
6 месяцев
5.98%
1 год
23.20%
3 года*
23.27%
5 лет*
14.85%
10 лет*
18.85%

AVDV

1 день
1.20%
1 месяц
1.32%
С начала года
16.37%
6 месяцев
18.24%
1 год
43.62%
3 года*
26.98%
5 лет*
14.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		5.03%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%10.09%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.37%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%

Correlation

The correlation between SCHG and AVDV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.59

The correlation between SCHG and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHG и AVDV

Секторы
SCHG
AVDV

Технологии

46.7%
6.6%

Коммуникационные услуги

15.3%
2.4%

Потребительский циклический сектор

12.4%
15.4%

Здравоохранение

8.4%
2.3%

Финансовые услуги

6.6%
13.6%

Промышленность

6.0%
22.8%

Потребительский защитный сектор

1.6%
3.4%

Сырьевые материалы

1.3%
21.0%

Энергетика

0.7%
9.6%

Недвижимость

0.5%
1.3%

Коммунальные услуги

0.4%
1.7%

Технологии

SCHG
46.7%
AVDV
6.6%

Коммуникационные услуги

SCHG
15.3%
AVDV
2.4%

Потребительский циклический сектор

SCHG
12.4%
AVDV
15.4%

Здравоохранение

SCHG
8.4%
AVDV
2.3%

Финансовые услуги

SCHG
6.6%
AVDV
13.6%

Промышленность

SCHG
6.0%
AVDV
22.8%

Потребительский защитный сектор

SCHG
1.6%
AVDV
3.4%

Сырьевые материалы

SCHG
1.3%
AVDV
21.0%

Энергетика

SCHG
0.7%
AVDV
9.6%

Недвижимость

SCHG
0.5%
AVDV
1.3%

Коммунальные услуги

SCHG
0.4%
AVDV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

SCHG vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHGAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.70

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.55

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.48

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

3.32

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

13.26

-8.58

SCHG vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHG и AVDV

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-43.01%

+8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-13.19%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-14.17%

-9.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-28.08%

-6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-1.06%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-6.75%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

3.30%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и AVDV

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) составляет 5.59%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что SCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

6.39%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

13.92%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

16.27%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

17.42%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

19.76%

+1.84%

Сравнение комиссий SCHG и AVDV

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и AVDV

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности AVDV в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.06%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

SCHG and AVDV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (6.39%) compared to SCHG (5.59%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, SCHG leads with 14.85% vs 14.16% for AVDV. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHG has performed better with a 14.85% return vs 14.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

AVDV has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 0.37% for SCHG.

SCHG is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Charles Schwab and Avantis. Their fees differ too: 0.04% for SCHG and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор