PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHF с SWTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHF с SWTSX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SCHF (Schwab International Equity ETF) and SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund) are both funds - SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index, while SWTSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHF returned 10.82%/yr vs 14.89%/yr for SWTSX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SCHF charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for SWTSX.

Доходность

Сравнение доходности SCHF и SWTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHF показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью 9.15%. За последние 10 лет акции SCHF уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 10.82% против 14.89% соответственно.

SCHF

1 день
0.29%
1 месяц
3.90%
С начала года
15.39%
6 месяцев
17.24%
1 год
31.75%
3 года*
19.18%
5 лет*
9.76%
10 лет*
10.82%

SWTSX

1 день
1.88%
1 месяц
0.56%
С начала года
9.15%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.64%
3 года*
20.73%
5 лет*
12.09%
10 лет*
14.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHF и SWTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.39%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		9.15%17.04%23.84%26.05%-19.54%25.65%20.71%30.90%-5.35%21.08%

Correlation

The correlation between SCHF and SWTSX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.82

The correlation between SCHF and SWTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHF и SWTSX

Секторы
SCHF
SWTSX

Финансовые услуги

23.3%
12.1%

Промышленность

18.1%
9.6%

Технологии

17.6%
33.8%

Сырьевые материалы

7.4%
2.1%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.1%

Здравоохранение

7.0%
9.1%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.7%

Энергетика

4.7%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.6%
10.3%

Коммунальные услуги

3.2%
2.3%

Недвижимость

2.0%
2.4%

Финансовые услуги

SCHF
23.3%
SWTSX
12.1%

Промышленность

SCHF
18.1%
SWTSX
9.6%

Технологии

SCHF
17.6%
SWTSX
33.8%

Сырьевые материалы

SCHF
7.4%
SWTSX
2.1%

Потребительский циклический сектор

SCHF
7.3%
SWTSX
10.1%

Здравоохранение

SCHF
7.0%
SWTSX
9.1%

Потребительский защитный сектор

SCHF
5.7%
SWTSX
4.7%

Энергетика

SCHF
4.7%
SWTSX
3.7%

Коммуникационные услуги

SCHF
3.6%
SWTSX
10.3%

Коммунальные услуги

SCHF
3.2%
SWTSX
2.3%

Недвижимость

SCHF
2.0%
SWTSX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Equity ETF

Schwab Total Stock Market Index Fund

Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB
Часто сравнивают с SWTSX:
SWTSX с SWPPXSWTSX с VTSAXSWTSX с SCHBSWTSX с VTISWTSX с SWISXSWTSX с SWLGXSWTSX с SCHD

Доходность на риск

SCHF vs. SWTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SWTSX
Ранг доходности на риск SWTSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHF c SWTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHFSWTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.93

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.62

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.77

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

12.40

-2.26

SCHF vs. SWTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWTSX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHF и SWTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHF и SWTSX

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и SWTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHFSWTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-54.60%

+19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-8.88%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-19.43%

+6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-25.40%

-3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-35.01%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-2.56%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-10.56%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

1.98%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и SWTSX

Schwab International Equity ETF (SCHF) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что SCHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHFSWTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

4.62%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

9.95%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

12.78%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

17.51%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

18.63%

-1.39%

Сравнение комиссий SCHF и SWTSX

SCHF берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и SWTSX

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности SWTSX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.96%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		1.01%1.10%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%

Часто задаваемые вопросы

SCHF and SWTSX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHF has higher volatility (6.91%) compared to SWTSX (4.62%). In terms of maximum drawdown, SCHF dropped -34.87% vs SWTSX's -54.60%.

SWTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHF и SWTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор